期貨及衍生品分析與應用（第四版）

定　價：￥64.00

作　者：	中國期貨業(yè)協(xié)會
出版社：	中國財政經(jīng)濟出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522309989	出版時間：	2020-12-01	包裝：
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內容簡介

　　為順應期貨及衍生品市場的發(fā)展趨勢，幫助從業(yè)人員提高專業(yè)能力，編者對《期貨及衍生品分析與應用》進行了針對性的修訂。與上一版本相比，本次修訂的主要變化如下：一是分析框架和方法更加清晰、完整。無論從事哪個期貨品種或者產(chǎn)業(yè)鏈，專業(yè)的從業(yè)人員都必須掌握宏觀經(jīng)濟分析、各類衍生品定價理論和統(tǒng)計分析。因此，本次修訂把這三部分內容獨立成章進行專門闡述。二是區(qū)分商品期貨與金融期貨，按照商品、股指、國債和外匯四種大類資產(chǎn)分別獨立成章，完善商品期貨及衍生品分析框架，重點突出各類期貨及衍生品的分析。三是更注重闡述各類期貨及衍生品的應用，既包括實體企業(yè)如何利用期貨及衍生品進行風險管理，又包括金融機構如何立足自身業(yè)務特征使用期貨及衍生品進行產(chǎn)品設計創(chuàng)新，滿足機構自身以及客戶個性化的資產(chǎn)管理和風險管理需求。

作者簡介

暫缺《期貨及衍生品分析與應用（第四版）》作者簡介

圖書目錄

第一章宏觀積極分析與指標
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟分析框架
一、總需求與總供給
二、經(jīng)濟增長與經(jīng)濟周期
三、宏觀經(jīng)濟政策
第二節(jié) 主要經(jīng)濟指標
一、國內生產(chǎn)總值
二、固定資產(chǎn)投資
三、城鎮(zhèn)就業(yè)數(shù)據(jù)
四、價格指數(shù)
五、采購經(jīng)理人指數(shù)
第三節(jié) 貨幣金融指標
一、貨幣供應量
二、利率、存款準備金率
三、公開市場操作工具
四、匯率
第二章期貨及衍生品定價
第一節(jié) 遠期與期貨定價
一、基本原理
二、定價分析
第二節(jié) 期權定價
一、期權平價公式與無套利價格區(qū)間
二、二叉樹模型
三、B-S-M期權定價模型
第三節(jié) 期權中常見的希臘字母及波動率
一、希臘字母
二、波動率
第三章統(tǒng)計與計量分析
第一節(jié) 統(tǒng)計分析
一、描述性統(tǒng)計
二、抽樣分布
三、參數(shù)估計
四、假設檢驗
第二節(jié) 線性回歸分析
一、相關性
二、線性回歸模型
第三節(jié) 時間序列分析
一、時間序列的基本概念與平穩(wěn)性檢驗
二、ARMA模型
三、格蘭杰因果關系檢驗
四、協(xié)整分析與誤差修正模型
五、GARCH模型
……
第四章商品期貨及衍生品分析與應用
第五章股指期貨及衍生品分析與應用
第六章國債期貨及衍生品分析與應用
第七章外匯期貨及衍生品分析與應用
第八章場外衍生品
第九章結構化產(chǎn)品
第十章衍生品業(yè)務風險管理
參考文獻
后記