基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動率預測與波動率期貨定價研究

定　價：￥78.00

作　者：	喬高秀
出版社：	西南交通大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787564387914	出版時間：	2022-11-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書內(nèi)容共7章。第1章緒論主要介紹研究背景及意義，第2章為理論基礎(chǔ)與文獻綜述，后面的五章是本書的核心內(nèi)容，主要分為三大部分：已實現(xiàn)波動預測（第3章、第4章）、波動率指數(shù)預測（第5章、第6章）、波動率期貨定價（第7章）。第3章以離散時間：HAR模型為基礎(chǔ)并進行拓展，深入研究金融市場已實現(xiàn)波動的建模和預測，并考察波動率指數(shù)和跳躍波動在已實現(xiàn)波動預測方面的信息含量。第4章從基于流動性跨市場信息和基于支持向量回歸方法兩個角度對已實現(xiàn)波動預測進行拓展，包括流動性對中國股指現(xiàn)貨和期貨市場已實現(xiàn)波動預測的跨市場非對稱動態(tài)效應，以及基于非線性支持向量機回歸方法與HAR模型來改善已實現(xiàn)波動的樣本外預測效果。第5章、第6章以離散時間GARCH模型為基礎(chǔ)進行拓展，將高頻數(shù)據(jù)已實現(xiàn)波動的兩種分解模式對應的信息分別加入模型進行建模，深入研究成熟市場隱含波動率指數(shù)的代表性指標vIx的預測。第5章將已實現(xiàn)波動的跳．擴散等

作者簡介

暫缺《基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動率預測與波動率期貨定價研究》作者簡介

圖書目錄

第1章緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究特色
1.4 研究內(nèi)容和結(jié)構(gòu)框架
第2章理論基礎(chǔ)與文獻綜述
2.1 波動率概念及特征
2.2 波動率建模
2.3 波動率指數(shù)及其衍生品定價
2.4 我國金融衍生品市場發(fā)展現(xiàn)狀
2.5 已有研究評述
第3章基于高頻數(shù)據(jù)信息的已實現(xiàn)波動預測研究
3.1 問題的提出
3.2 已實現(xiàn)波動計算及分解
3.3 模型設定
3.4 模型預測
3.5 實證分析
3.6 小結(jié)
第4章基于高頻數(shù)據(jù)信息的已實現(xiàn)波動預測擴展研究
4.1 基于流動性跨市場信息的已實現(xiàn)波動預測
4.2 基于支持向量回歸方法的已實現(xiàn)波動預測
第5章基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動率指數(shù)預測：跳一擴散分解視角
5.1 問題的提出
5.2 簡單GARCH模型下的VIX計算
5.3 DJI-GARCH模型下的VIX計算
5.4 參數(shù)估計
5.5 實證分析
5.6 小結(jié)
附錄A：簡單GARCH模型下的VIX計算
附錄B：DJI-GARCH模型下的VIX計算
第6章基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動率指數(shù)預測：已實現(xiàn)正-負半變差分解視角
6.1 問題的引入
6.2 模型設定
6.3 參數(shù)估計及誤差度量
6.4 實證分析
6.5 MOP策略
6.6 小結(jié)
附錄A：RV-ud-GARCH模型風險中性變換
附錄B：RVM-ud-GARCH模型下的VIX期限結(jié)構(gòu)計算
第7章基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動率期貨直接定價法
7.1 問題的提出
7.2 模型設定
7.3 參數(shù)估計和誤差度量
7.4 考慮異方差效應的期貨定價實證分析
7.5 基于高頻數(shù)據(jù)信息的期貨定價實證分析
7.6 小結(jié)
附錄A：HN-GARCH模型下的VIX期貨定價
附錄B：HAR模型下的VIX期貨定價
附錄C：HAR-GARCH模型下的VIX期貨定價
附錄D：HAR-RV-GARCH模型下的VⅨ期貨定價
附錄E：HAR-DJI-GARCH模型下的VIX期貨定價
參考文獻