基于深度學習的文本數(shù)據(jù)預測宏觀經(jīng)濟走勢研究

　　首先，本書遵循剛剛興起的微觀數(shù)據(jù)預測宏觀經(jīng)濟增長理論框架，探索了匯總會計盈余數(shù)據(jù)在預測宏觀經(jīng)濟增長中的價值和作用機制，發(fā)現(xiàn)在經(jīng)濟運行處于正常狀態(tài)時，微觀企業(yè)匯總會計盈余具有預測宏觀經(jīng)濟增長的信息增量，但在當下突發(fā)公共事件高發(fā)和經(jīng)濟不確性日益增加的情形下，利用匯總會計盈余數(shù)據(jù)預測宏觀經(jīng)濟走勢的“時滯性和低頻度”局限性明顯。 其次，本書研究新聞文本數(shù)據(jù)對宏觀經(jīng)濟增長的預測作用：（1）基于詞袋模型構建的新聞文本情感指數(shù)基本能夠同步反映宏觀經(jīng)濟增長率的走勢，但卻無法提供超前預測能力；（2）基于“BERT+BiLSTM”雙向深度學習模型，構建財經(jīng)新聞文本情感指數(shù)，結合混頻數(shù)據(jù)模型能夠更即時超前地預測宏觀經(jīng)濟走勢。最后，本書對宏觀經(jīng)濟走勢對微觀企業(yè)決策的經(jīng)濟后果作進一步研究，發(fā)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟走勢影響企業(yè)的未來研發(fā)投入決策、金融化決策以及股價崩盤風險等等。

　　楊七中，男，漢族，1978年5月出生，江蘇徐州人。2015年畢業(yè)于南京大學獲會計學博士學位?，F(xiàn)為南京財經(jīng)大學會計學院副教授，主要從事財務管理的教學與科研工作。主講課程包括本科生課程《財務管理》、《財務建?！?、《財務大數(shù)據(jù)挖掘與分析》等。在《中南財經(jīng)政法大學學報》、《財經(jīng)論叢》、《社會科學》、《會計與經(jīng)濟研究》、《經(jīng)濟體制改革》、《山西財經(jīng)大學學報》、《當代經(jīng)濟管理》等CSSCI學術刊物以第一作者身份發(fā)表論文近十余篇， 其中一篇論文被人大復印資料全文轉載。主持教育部人文社科基金（2014年）、江蘇省社科基金一般項目（2018年）、江蘇高校哲學社科重點項目（2018年）各一項。此外，曾參編《財務管理》教材一部，并作為主要參與人參與多項***課題的研究。