基于高頻數(shù)據(jù)的金融市場微觀結構研究

定　價：￥60.00

作　者：	馬超群，徐光魯，楊文昱著
出版社：	湖南大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787566723772	出版時間：	2022-01-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	217	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　全書基于高頻數(shù)據(jù)，從微觀視角研究不同投資者行為模式對資產(chǎn)價格行為的影響，從宏觀視角研究投資策略及**套期保值策略對資產(chǎn)定價的影響。內(nèi)容主要集中在以下幾個方面：第一，從投資者學習行為面臨的不確定性角度研究信息風險與資產(chǎn)價格行為關系。第二，引入投資者異質(zhì)性學習行為，對信息風險與資產(chǎn)價格行為關系展開研究，對理論推論進行實證檢驗和穩(wěn)健性檢驗。第三，研究影響信息環(huán)境的信息披露因素對信息風險和資產(chǎn)價格行為關系的作用。第四，研究信息不對稱中的道德風險對詢價機構報價行為的影響。第五，借助高頻數(shù)據(jù)研究資產(chǎn)收益特征。第六，研究投資組合的單期套期保值問題。

作者簡介

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圖書目錄

第1章導論
1.1 市場微觀結構
1.2 高頻數(shù)據(jù)及其建模與應用
1.3 研究動機與意義
第2章學習不確定性與市場價格發(fā)現(xiàn)
2.1 理論模型
2.2 實證設計
2.3 實證檢驗
2.4 穩(wěn)健性檢驗
2.5 小結
第3章意見分歧與市場價格發(fā)現(xiàn)
3.1 異質(zhì)性學習建模
3.2 數(shù)據(jù)來源及變量選取
3.3 實證分析
3.4 實證結果
3.5 穩(wěn)健性分析
3.6 小結
第4章 IPo市場信息披露的研究
4.1 模型構建
4.2 實證研究設計
4.3 實證檢驗
4.4 工具變量法的穩(wěn)健性分析
4.5 小結
第5章媒體報道對IPo首日回報率影響的研究
5.1 文獻回顧與研究假設
5.2 實證分析
5.3 實證檢驗
5.4 穩(wěn)健性檢驗
5.5 小結
第6章道德風險與報價市場微觀結構研究
6.1 模型構建
6.2 實證設計
6.3 實證檢驗
6.4 變量替換的穩(wěn)健性分析
6.5 小結
第7章基于高頻數(shù)據(jù)的資產(chǎn)收益特征研究
7.1 資產(chǎn)價格過程模型
7.2 資產(chǎn)價格動態(tài)過程模型設定檢驗
7.3 股票收益率與波動率的關系
7.4 小結
第8章基于高頻數(shù)據(jù)的單期期貨套期保值策略研究
8.1 股指期貨與套期保值策略
8.2 期貨套期保值策略的實施
8.3 小結
附錄
參考文獻