網(wǎng)絡輿情影響下的金融系統(tǒng)性風險測度與預警

定　價：￥88.00

作　者：	歐陽資生著
出版社：	經(jīng)濟管理出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509683781	出版時間：	2022-04-01	包裝：
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內(nèi)容簡介

　　在網(wǎng)絡輿情對金融系統(tǒng)性的影響方面，首先借助投資者“有限關注”“過度自信”等理論分析網(wǎng)絡輿情影響下投資者行為和投資者情緒對金融系統(tǒng)性風險的影響機理。其次以2015年1月到2018年12月東方財富網(wǎng)上45家金融機構(gòu)發(fā)帖信息為研究載體，構(gòu)建“投資者關注度”“投資者情緒”和“投資者意見分歧”三個網(wǎng)絡輿情指標；使用DCC-GARCH模型估計廣義CoVaR，作為度量金融機構(gòu)的系統(tǒng)性風險指標。為分析網(wǎng)絡輿情對金融系統(tǒng)性風險的影響，構(gòu)建廣義矩估計動態(tài)面板模型，研究網(wǎng)絡輿情對金融系統(tǒng)性風險長期的影響效應：構(gòu)建面板向量自回歸模型，運用脈沖響應函數(shù)分析網(wǎng)絡輿情對金融系統(tǒng)性風險的短期沖擊效應。研究表明，投資者關注度對系統(tǒng)性風險具有影響，且關注度越高，金融系統(tǒng)性風險水平越高：投資者情緒對金融系統(tǒng)性風險的影響具有非對稱性，并且投資者積極情緒較之消極情緒對金融系統(tǒng)性風險的影響更大；投資者意見分歧越大，金融系統(tǒng)性風險水平越高。

作者簡介

　　歐陽資生，1967年生，經(jīng)濟學博士，湖南師范大學商學院教授，二級教授、博士生導師、“瀟湘學者”特聘教授，享受國務院政府特殊津貼專家，教育部金融學類專業(yè)教學指導委員會委員，金融學國家專業(yè)建設點負責人，湖南省學科帶頭人，湖南省高?？萍紕?chuàng)新團隊負責人，《統(tǒng)計研究》編委。研究方向為金融風險管理與金融統(tǒng)計。主持國家社會科學基金重點項目和一般項目的研究，在《統(tǒng)計研究》《中國管理科學》和Energy Economics，North American Journal of Economics and Finance等中外學術期刊上發(fā)表論文80多篇，獲省部級二等獎兩項、三等獎一項。

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 選題背景及意義
第二節(jié) 文獻綜述
一、金融系統(tǒng)性風險的界定
二、金融系統(tǒng)性風險度量方法研究
三、系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的相關研究
四、金融系統(tǒng)性風險的傳導效應研究
五、金融系統(tǒng)性風險的預警與防控研究
六、網(wǎng)絡輿情度量方法研究
七、網(wǎng)絡輿情與金融系統(tǒng)性風險關系研究
八、文獻述評
第三節(jié) 研究內(nèi)容
第四節(jié) 研究方法
第五節(jié) 創(chuàng)新點
第二章幾種典型的金融系統(tǒng)性風險度量方法比較研究
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 幾種金融系統(tǒng)性風險測度方法比較
一、邊際期望損失（MES）
二、SRISK
三、條件在險值（CoVaR）
四、金融巨災風險指標（CATFIN）
五、中國CISS指數(shù)
第三節(jié) 中國上市金融機構(gòu)金融系統(tǒng)性風險比較的實證分析
一、數(shù)據(jù)的選取與描述性統(tǒng)計
二、金融系統(tǒng)性風險整體測度
三、金融系統(tǒng)性風險分行業(yè)測度研究
第四節(jié) 研究小結(jié)
……
第三章基于廣義CoVaR模型的系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的風險溢出效應研究
第四章網(wǎng)絡輿情指標的構(gòu)建
第五章網(wǎng)絡輿情對金融系統(tǒng)性風險的影響研究
第六章新冠肺炎疫情、網(wǎng)絡輿情與金融系統(tǒng)性風險的關聯(lián)研究
第七章媒體報道、經(jīng)濟政策不確定性與金融系統(tǒng)性風險關聯(lián)研究
第八章復雜網(wǎng)絡與金融系統(tǒng)性風險傳染效應的理論分析
第九章嵌入網(wǎng)絡輿情指數(shù)的中國金融機構(gòu)系統(tǒng)性風險傳染效應研究
第十章有向網(wǎng)絡視角下金融系統(tǒng)性風險預警和免疫策略研究
第十一章嵌入網(wǎng)絡輿情指數(shù)的中國金融系統(tǒng)性風險預警研究——基于LSTM深度神經(jīng)網(wǎng)絡模型
第十二章網(wǎng)絡輿情影響下金融系統(tǒng)性風險應對措施及長效機制
參考文獻
后記