結構變動框架下單位根檢驗問題研究

定　價：￥58.00

作　者：	于寄語著
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522013299	出版時間：	2021-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　作為非平穩(wěn)時序中關注度最廣的一類，單位根過程對應于平穩(wěn)過程與爆炸性過程的邊界區(qū)域，與其相關的問題探討一直是計量經(jīng)濟領域的重要議題。近年來，隨著現(xiàn)實應用建模的需求，單位根理論越來越多地引入結構變化的分析框架之下。本書對時間序列結構變動下的單位根檢驗工作進行系統(tǒng)性梳理，同時對相關前沿理論進行深入探討。本書研究內(nèi)容進一步豐富、完善了現(xiàn)有內(nèi)生結構變動框架下非平穩(wěn)時序的單位根理論工作，同時為計量經(jīng)濟和應用經(jīng)濟專業(yè)讀者了解結構變化單位根檢驗工作的新進展提供了一個清晰的框架性指導。

作者簡介

　　于寄語，數(shù)量經(jīng)濟學博士，湖北經(jīng)濟學院金融學院講師，主要研究方向為計量經(jīng)濟理論、應用統(tǒng)計建模。近年來在《統(tǒng)計與信息論壇》、《上海經(jīng)濟研究》、《城市問題》、Applied Economics Letters等核心期刊發(fā)表多篇文章，參與、主持多項課題研究。

圖書目錄

目錄

第 1 章緒論
1. 1 研究背景和意義 3
1. 2 文獻評述 5
1. 2. 1 確定性趨勢突變下單位根檢驗問題研究 6
1. 2. 2 非線性機制轉換框架下的單位根檢驗 10
1. 2. 3 隨機趨勢結構變動下單位根問題研究 12
1. 3 研究框架和思路 16

第 2 章 Perron 類型結構突變單位根檢驗
2. 1 傳統(tǒng)單位根檢驗回顧 21
2. 1. 1 平穩(wěn)過程和單位根過程的相關概念 21
2. 1. 2 傳統(tǒng)單位根檢驗方法 23
2. 1. 3 一點補充: 長期方差估計的兩種思路 29
2. 2 結構突變情形下傳統(tǒng)單位根檢驗的誤判 31
2. 2. 1 Perron 現(xiàn)象 31
2. 2. 2 逆 Perron 現(xiàn)象 35
2. 3 Perron 類型的結構突變單位根檢驗 37
2. 3. 1 AO 框架下單位根檢驗 37
2. 3. 2 AO 框架下 FGLS 回歸檢驗策略 40
2. 3. 3 IO 框架下單位根檢驗思路 42
2. 4 本章小結 46

第 3 章內(nèi)生突變點下單位根檢驗與仿真實驗
3. 1 參數(shù)顯著性最大化下單位根檢驗量構建 51
3. 1. 1 序貫 ADF 顯著性檢驗的分析思路 51
3. 1. 2 基于啞變量顯著性的分析思路 53
3. 1. 3 改進的最小化 Dickey-Fuller 檢驗方法 55
3. 2 殘差平方和最小化下單位根檢驗量構建 57
3. 2. 1 RSS 最小化思路下的突變位置估測 57
3. 2. 2 結合 RSS 最小化的截斷數(shù)據(jù)方法 61
3. 2. 3 GLS 最小化下的突變點估測及單位根檢驗量 63
3. 3 IO框架下突變位置確定的一種改進思路 65
3. 4 仿真模擬: 有限樣本下各類檢驗方法的功效比對 69
3. 4. 1 蒙特卡羅仿真 69
3. 4. 2 模擬結果比對和說明 70
3. 5 本章小結 78

第 4 章時序結構突變的預檢驗: 內(nèi)生突變單位根檢驗的補充
4. 1 時間序列的結構突變預檢驗 83
4. 2 CUSUM 及 MOSUM 類型結構變動檢驗及修訂 88
4. 2. 1 結構突變次數(shù)的估測——序貫檢驗策略 89
4. 2. 2 傳統(tǒng) CUSUM 與 MOSUM 統(tǒng)計量的構建 93
4. 2. 3 誤差平穩(wěn)性未知下CUSUM、MOSUM 檢驗量的修訂 96
4. 2. 4 一點補充 99
4. 3 修訂后 MOSUM 檢驗的理論分析與應用流程 101
4. 3. 1 突變情形下 MOSUM 檢驗的偏離度分析 101
4. 3. 2 迭代殘差下 MOSUM 檢驗的分析流程和仿真實驗 105
4. 4 實證應用: 我國宏觀經(jīng)濟序列的結構突變單位根檢驗 115
4. 5 本章小結 119
4. 6 加入滯后項消除誤差相關性的思路說明 120

第 5 章非線性 STAR 機制轉換框架下的單位根檢驗
5. 1 非線性 STAR 模型的平穩(wěn)性與 ADF 檢驗功效 127
5. 1. 1 STAR 模型介紹 127
5. 1. 2 非線性 STAR 模型的平穩(wěn)性探討 130
5. 1. 3 STAR 模型的 ADF 單位根檢驗功效 133
5. 2 時間 t 為轉移變量下對 STAR 模型的單位根檢驗 136
5. 3 ESTAR (yt-1 ) 框架下 F 類型單位根檢驗及應用 139
5. 3. 1 ESTAR 模型下 F 檢驗構建 140
5. 3. 2 假設和漸近理論 142
5. 3. 3 F 檢驗量的有限樣本性質(zhì) 145
5. 3. 4 實證應用: 對亞洲國家 PPP 假設的檢驗 152
5. 4 LSTAR (yt-1 ) 框架下 F 類型單位根檢驗 155
5. 4. 1 LSTAR 模型下 F 檢驗構建及漸近理論 156
5. 4. 2 不含時間趨勢下 LSTAR 單位根檢驗的備選思路 158
5. 4. 3 檢驗量的有限樣本性質(zhì) 160
5. 5 本章小結 168
5. 6 本章相關定理證明 169

第 6 章隨機趨勢結構變化下單位根檢驗問題
6. 1 時變方差下單位根檢驗量構建 179
6. 1. 1 外生情形下針對新息方差突變的單位根檢驗 180
6. 1. 2 內(nèi)生情形下針對新息方差突變的單位根檢驗 182
6. 2 基于野自助法的時變方差單位根檢驗 187
6. 2. 1 自助法和野自助法 187
6. 2. 2 基于野自助法的單位根檢驗流程 189
6. 3 泡沫檢驗——單位根走勢向爆炸性走勢的轉換 191
6. 3. 1 爆炸過程與資產(chǎn)市場泡沫的理論模型 191
6. 3. 2 SADF 類型檢驗下泡沫識別策略 193
6. 4 BSADF 檢驗下我國股市泡沫的計量識別和探討 198
6. 5 本章小結 203

第 7 章總結與展望
7. 1 概述和總結 207
7. 2 展望 209

附錄本書常用符號說明

參考文獻