管理期貨的趨勢(shì)跟蹤策略：尋找危機(jī)阿爾法

序言
前言
緒論
 
部分  歷史觀點(diǎn)
第1章   趨勢(shì)跟蹤策略的發(fā)展史
趨勢(shì)跟蹤策略的發(fā)展史：從歷史中學(xué)習(xí)
數(shù)個(gè)世紀(jì)以來趨勢(shì)跟蹤策略的收益特征
數(shù)個(gè)世紀(jì)以來趨勢(shì)跟蹤策略的風(fēng)險(xiǎn)特征
數(shù)個(gè)世紀(jì)以來趨勢(shì)跟蹤策略的投資組合收益
本章總結(jié)
附錄: 包含的市場和相關(guān)假設(shè)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
第二部分  趨勢(shì)跟蹤策略基礎(chǔ)知識(shí)
第2章   期貨市場和期貨交易概覽
遠(yuǎn)期合約和期貨合約的基本知識(shí)
管理期貨行業(yè)的回顧
場外產(chǎn)品場內(nèi)化
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
第3章   系統(tǒng)化趨勢(shì)跟蹤策略的基本知識(shí)    
趨勢(shì)跟蹤策略系統(tǒng)的基本構(gòu)建模塊
策略分類和核心差異
趨勢(shì)跟蹤策略系統(tǒng)的分類
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
 
第三部分  理論基礎(chǔ)
第4章   適應(yīng)性市場和趨勢(shì)跟蹤策略
適應(yīng)性市場假說
投機(jī)性風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)策略的框架
細(xì)看危機(jī)阿爾法
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
第5章   市場分歧和趨勢(shì)的可交易性
風(fēng)險(xiǎn)vs不確定性
市場趨同vs市場分歧
市場趨同和市場分歧的度量
衡量投資組合層面的市場分歧
檢驗(yàn)市場分歧的平穩(wěn)性
趨勢(shì)的可交易性
入市開倉與平倉退市的重要性
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
第6章   利率的作用和遷倉收益
抵押收益率
分解成遷倉收益和現(xiàn)貨
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
第四部分  作為另類投資資產(chǎn)類別的趨勢(shì)跟蹤策略
第7章  趨勢(shì)跟蹤策略的收益特征
作為另類投資資產(chǎn)類別的趨勢(shì)跟蹤策略
危機(jī)阿爾法
危機(jī)貝塔
關(guān)鍵的統(tǒng)計(jì)特征
本章總結(jié)
附錄: 常用收益和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
第8章  回撤、波動(dòng)率和相關(guān)性特征
了解回撤的特征
趨勢(shì)跟蹤策略投資組合的波動(dòng)率
投資組合層面的相關(guān)性和分散度
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
第9章 趨勢(shì)跟蹤策略的隱藏風(fēng)險(xiǎn)和未隱藏風(fēng)險(xiǎn)
方向性策略和非方向性策略：綜述
定義隱藏風(fēng)險(xiǎn)和未隱藏風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率的神話與神秘感
揭開動(dòng)態(tài)杠桿的隱藏風(fēng)險(xiǎn)
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
第10章 不同宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的趨勢(shì)跟蹤策略
利率環(huán)境
監(jiān)管力量和政府干預(yù)  
后危機(jī)復(fù)蘇
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
 
第五部分 業(yè)績基準(zhǔn)和風(fēng)格分析
第11章 收益率離散度
策略分類與收益率離散度
進(jìn)一步研究資金配置與頭寸調(diào)整
投資者視角下的收益率離散度
收益率時(shí)間序列相關(guān)性的理論和實(shí)證研究
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
第12章 指數(shù)與風(fēng)格因子構(gòu)建
回顧市場分歧風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)策略
定義市場分歧趨勢(shì)跟蹤策略
構(gòu)建風(fēng)格因子
風(fēng)格因子的特征
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
第13章  業(yè)績基準(zhǔn)和風(fēng)格分析
基于收益的風(fēng)格分析框架
單個(gè)CTA基金經(jīng)理的風(fēng)格分析
市場規(guī)模因子的行業(yè)層面分析
關(guān)于風(fēng)格分析的說明
基金經(jīng)理選擇和配置
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
第六部分 投資組合中的趨勢(shì)跟蹤策略
第14章 趨勢(shì)跟蹤策略的投資組合視角
仔細(xì)研究危機(jī)阿爾法
每日結(jié)算制度對(duì)相關(guān)性的影響
理解波動(dòng)率周期性
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
第15章 規(guī)模、流動(dòng)性和容量的可行性
規(guī)模重要嗎？
流動(dòng)性較低的市場的影響
本章總結(jié)
附錄: 市場符號(hào)和名稱
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
第16章 分散化投資
從純粹趨勢(shì)跟蹤策略到多策略
轉(zhuǎn)向多策略的投資組合分析
對(duì)低波動(dòng)率策略放大杠桿的隱藏風(fēng)險(xiǎn)
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
第17章 對(duì)趨勢(shì)跟蹤策略的動(dòng)態(tài)配置
動(dòng)態(tài)配置的框架體系
趨勢(shì)跟蹤策略收益率時(shí)間序列的均值回歸
研究動(dòng)態(tài)配置策略
本章總結(jié)
附錄: 趨勢(shì)跟蹤策略均值回歸的理論分析
延伸閱讀與參考文獻(xiàn)
 
詞匯表
關(guān)于作者