如何構(gòu)建一套成功的交易系統(tǒng)

第一章 開(kāi)發(fā)和執(zhí)行交易系統(tǒng)
簡(jiǎn)介
本版的新內(nèi)容
免責(zé)聲明
什么是交易系統(tǒng)
什么是交易程序
盈利產(chǎn)生過(guò)程的分類
比較：隨意交易者與機(jī)械系統(tǒng)交易者
為什么應(yīng)該使用交易系統(tǒng)
完善的交易系統(tǒng)：TOPS COLA
什么是“優(yōu)良”交易程序
如何執(zhí)行交易系統(tǒng)
系統(tǒng)交易容易嗎？
誰(shuí)盈利？誰(shuí)虧損？
附錄：技術(shù)分析簡(jiǎn)明入門教程
第二章 交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理
簡(jiǎn)介
你的交易信條是什么
六大基本規(guī)則
規(guī)則一：正值期望
規(guī)則二：交易規(guī)則要盡量少
規(guī)則三：完善的交易規(guī)則
規(guī)則四：交易多份合約
規(guī)則五：風(fēng)險(xiǎn)控制、資金管理和投資組合
規(guī)則六：完全機(jī)械化的系統(tǒng)
小結(jié)
第三章 系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)
簡(jiǎn)介
預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)
是否跟隨趨勢(shì)
是否需要優(yōu)化
初始止損：答案還是問(wèn)題
你的設(shè)計(jì)有風(fēng)險(xiǎn)控制嗎
謹(jǐn)慎對(duì)待數(shù)據(jù)
為入場(chǎng)和出場(chǎng)選擇訂單類型
理解測(cè)試結(jié)果的總結(jié)
測(cè)試總結(jié)中未顯示的內(nèi)容
系統(tǒng)測(cè)試中一些可避免的陷阱
實(shí)際數(shù)據(jù)測(cè)試
附錄：設(shè)計(jì)問(wèn)題——入場(chǎng)和出場(chǎng)策略
第四章 開(kāi)發(fā)新的交易系統(tǒng)
簡(jiǎn)介
趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)背后的假設(shè)
65SMA一3CC趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)
通道突破一回調(diào)系統(tǒng)
ADX爆發(fā)趨勢(shì)尋求系統(tǒng)
順勢(shì)一逆勢(shì)交易系統(tǒng)
黃金一債券場(chǎng)間交易系統(tǒng)
一種用于底部釣魚(yú)的形態(tài)
辨識(shí)超常交易機(jī)會(huì)
性能升級(jí)：65SMA一3CC系統(tǒng)
ATR交易帶突破系統(tǒng)模型
交易股票
小結(jié)
附錄：附加的性能升級(jí)
第五章 開(kāi)發(fā)交易系統(tǒng)的變化版本
簡(jiǎn)介
帶跟蹤止損的收盤價(jià)通道突破系統(tǒng)
帶波動(dòng)性出場(chǎng)的收盤價(jià)通道突破系統(tǒng)
使用20點(diǎn)閾值的通道突破系統(tǒng)
帶內(nèi)部波動(dòng)性閾值的通道突破系統(tǒng)
通道突破系統(tǒng)變化版本的統(tǒng)計(jì)顯著性
兩個(gè)ADX變化版本
回調(diào)系統(tǒng)
長(zhǎng)傳——一套基于形態(tài)的系統(tǒng)
小結(jié)
第六章 資金曲線分析
簡(jiǎn)介
度量資金曲線的平滑度
出場(chǎng)策略和投資組合策略對(duì)資金曲線的影響
月資金變化的分析
濾網(wǎng)對(duì)資金曲線的影響
CTA的盈利模型
穩(wěn)定的資金經(jīng)理等級(jí)評(píng)定
魔鏡，墻上的魔鏡
盈利規(guī)格化
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后業(yè)績(jī)的度量方法
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后業(yè)績(jī)度量方法的比較
未來(lái)業(yè)績(jī)控制圖表
小結(jié)
……
第七章 資金管理思想
第八章 數(shù)據(jù)的隨機(jī)化處理
第九章 執(zhí)行一套交易系統(tǒng)
附錄：創(chuàng)建一份自動(dòng)記錄交易心理的日志