高維協(xié)方差矩陣相關理論與應用研究

　　近十年來，對諸如股票市場高維數(shù)據(jù)的研究，尤其是有關高維數(shù)據(jù)二階矩估計的理論方法以及基于高維數(shù)據(jù)二階矩的預測模型，已成為計量經(jīng)濟學尤其是金融計量經(jīng)濟重要的學術前沿。估計高維數(shù)據(jù)二階矩面臨的挑戰(zhàn)可以從橫截面、時間序列及高頻數(shù)據(jù)三個視角進行探討。本文系統(tǒng)地對這三個維度的文獻進行梳理，研究這三個維度視角下高維協(xié)方差矩陣估計的相關理論和應用，并研究如何將其有效結合，以適用于高維高頻金融大數(shù)據(jù)的實證研究。

　　趙釗（1990-），湖北省荊州人，華中科技大學經(jīng)濟學博士，華中科技大學經(jīng)濟學院金融系博士后、講師、助理研究員，主要研究方向為高維理論、投資組合選擇、資產泡沫檢驗，文章發(fā)表于Journal of Financial Econometrics，Empirical Economics，Applied Economics Letters，《中國管理科學》等。 近幾年來，主持教育部人文社會科學研究青年基金項目1項，國家自然科學基金青年項目1項，并獲得第63批中國博士后科學基金面上一等資助，還參與多項市場預測、大數(shù)據(jù)分析方面的企業(yè)項目，并取得了非常好的成果。