我國上市保險公司系統(tǒng)性風險評估

定　價：￥36.00

作　者：	胡祥著
出版社：	經濟科學出版社
叢編項：	中南財經政法大學“雙一流”建設文庫
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521811483	出版時間：	2020-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	288	字數(shù)：

內容簡介

　　本書根據(jù)**的A股上市的保險公司每日收益率數(shù)據(jù)，從不同的維度和視角，不僅從“時間”和“空間”兩個維度，還從“自上而下”和“自下而上”兩個視角，基于DCC-GARCH模型，運動MES方法和△CovaR方法評估發(fā)現(xiàn)，兩種方法評估出的我國上市保險公司的系統(tǒng)性風險水平都受上市保險公司每日收益率的動態(tài)波動率水平的影響，具有順周期性，并且與保險市場每日收益率的動態(tài)波動情況高度相關。

作者簡介

　　胡祥，安徽懷寧人，中南財經政法金融學院副教授，經濟學博士，碩士生導師，中國準精算師。主要研究方向為保險精算與風險管理，研究成果主要發(fā)表在國際精算期刊：Insurance： Mathematics and Economics，Scandinavian Actuarial Journal以及國內核心期刊：統(tǒng)計研究，保險研究，主持并參與多項***科研項目。