數(shù)據(jù)分析與量化投資：基于SAS的應(yīng)用

目 錄

第1篇 基礎(chǔ)篇
第1章 SAS EG基礎(chǔ)界面\t2
1．1 SAS EG菜單\t2
1．2 過程流與項(xiàng)目管理\t6
1．3 小結(jié)\t13
第2章 數(shù)據(jù)分析小工具\(yùn)t14
2．1 SAS自帶宏語(yǔ)法與本書提供的自帶宏\t15
2．2 直接輸出成Word的報(bào)表\t20
2．3 E-mail功能\t23
2．4 每天都要做的工作――排程\t28
2．5 小結(jié)\t32
第2篇 數(shù)據(jù)處理篇
第3章 數(shù)據(jù)說明\t34
3．1 股票報(bào)酬率數(shù)據(jù)\t34
3．2 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)\t37
3．3 公司治理數(shù)據(jù)\t40
3．4 小結(jié)\t41
第4章 數(shù)據(jù)處理宏\t42
4．1 變量轉(zhuǎn)換宏\t42
4．2 移動(dòng)窗口描述性統(tǒng)計(jì)宏\t47
4．3 領(lǐng)先/滯后宏\t52
4．4 神奇的縮尾宏\t55
4．5 數(shù)據(jù)缺失處理\t57
4．6 行業(yè)變量的計(jì)算\t61
4．7 小結(jié)\t64
第3篇 量化投資篇
第5章 常見的投資策略\t66
5．1 規(guī)模投資策略\t66
5．2 價(jià)值投資策略\t75
5．3 動(dòng)能投資策略\t81
5．4 定投\t91
5．5 小結(jié)\t94
第6章 Lewellen投資策略\t95
6．1 二維投資策略\t95
6．2 化腐朽為神奇的預(yù)測(cè)報(bào)酬率\t101
6．3 小結(jié)\t106
第7章 定價(jià)模型和風(fēng)險(xiǎn)套利模型\t107
7．1 定價(jià)模型\t107
7．2 風(fēng)險(xiǎn)套利模型\t118
7．3 小結(jié)\t126
第4篇 基礎(chǔ)實(shí)證篇
第8章 描述性統(tǒng)計(jì)與相關(guān)分析\t129
8．1 描述性統(tǒng)計(jì)表\t129
8．2 相關(guān)分析\t134
8．3 描述性統(tǒng)計(jì)宏\t137
8．4 小結(jié)\t141
第9章 樣本分配趨勢(shì)與組合差異性檢定\t142
9．1 樣本分配趨勢(shì)\t142
9．2 兩群體差異性檢定\t147
9．3 組合差異性檢定\t148
9．4 小結(jié)\t153
第10章 回歸實(shí)證\t154
10．1 辨認(rèn)被解釋變量\t154
10．2 以股利支付進(jìn)行回歸\t161
10．3 交互作用模型\t173
10．4 中介回歸宏\t178
10．5 小結(jié)\t185
第11章 論文實(shí)證\t186
11．1 基礎(chǔ)論文宏\t186
11．2 中介論文宏\t195
11．3 調(diào)節(jié)論文宏\t202
11．4 小結(jié)\t207
第5篇 內(nèi)生性檢驗(yàn)篇
第12章 解釋變量?jī)?nèi)生性的解決之道\t210
12．1 連續(xù)型變量的解決方案\t211
12．2 二元變量的解決方案\t218
12．3 小結(jié)\t223
第13章 樣本選擇性問題\t225
13．1 傾向得分匹配\t225
13．2 雙重差分法\t231
13．3 小結(jié)\t240