商品期貨市場風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的實(shí)證測度與分層應(yīng)對(duì)

章 研究背景、意義與文獻(xiàn)綜述
節(jié) 研究背景與意義
一、黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象研究的背景與意義
二、有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象研究的背景與意義
三、農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象研究的背景與意義
第二節(jié) 相關(guān)研究綜述
一、金融市場風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象研究綜述
二、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象建模方法研究綜述
三、黑色金屬期貨相關(guān)研究綜述
四、有色金屬期貨相關(guān)研究綜述
五、農(nóng)產(chǎn)品期貨相關(guān)研究綜述
第三節(jié) 研究方法與主要內(nèi)容
一、研究方法
二、主要研究內(nèi)容
第二章 相關(guān)概念、方法與理論基礎(chǔ)
節(jié) 研究對(duì)象的相關(guān)概念介紹
一、一般金融市場界定
二、期貨市場產(chǎn)生與發(fā)展
三、中國期貨市場發(fā)展歷程
四、價(jià)格收益與價(jià)格波動(dòng)
第二節(jié) 基礎(chǔ)理論與一般方法介紹
一、兩類條件異方差模型
二、格蘭杰因果檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?br />三、MCMC迭代求解方法
第三節(jié) 擴(kuò)展類風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象測度模型分析
一、動(dòng)態(tài)傳染現(xiàn)象與高頻傳染現(xiàn)象研究背景
二、動(dòng)態(tài)傳染現(xiàn)象測度模型相關(guān)研究內(nèi)容
三、動(dòng)態(tài)傳染現(xiàn)象測度模型的構(gòu)建
四、基于MCMC方法的測度模型一次性求解
五、考慮高頻因素的風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象測度模型
第四節(jié) 實(shí)證市場與實(shí)證對(duì)象分析
一、國際主要金屬期貨交易所及其比較
二、上海金屬期貨交易所
三、倫敦金屬期貨市場
四、上海期貨交易所和倫敦金屬交易所的區(qū)別與聯(lián)系
五、農(nóng)產(chǎn)品期貨交易所及其產(chǎn)品
第五節(jié) 期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象產(chǎn)生的機(jī)理分析
一、金融市場風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的一般特征
二、期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的理論機(jī)理
三、期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象產(chǎn)生的路徑分析
四、期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的一般管理步驟
第三章 黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象實(shí)證測度與分層應(yīng)對(duì)
節(jié) 黑色金屬期貨的外交易市場與交易合約分析
一、中國黑色金屬期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展
二、中國黑色金屬期貨產(chǎn)品與期貨合約介紹
三、國外黑色金屬期貨產(chǎn)品與期貨合約介紹
第二節(jié) 黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染特征與傳染路徑
一、黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的特征分析
二、黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染的路徑分析
第三節(jié) 黑色金屬期貨傳染效應(yīng)測度模型及計(jì)算方法
一、黑色金屬期貨的傳染樣本選取
二、樣本數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)計(jì)算
三、基于格蘭杰分析的黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象測度模型
四、基于GARcH過程的黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象測度模型
五、基于脈沖響應(yīng)函數(shù)的黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象測度模型
第四節(jié) 外黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象實(shí)證測度
一、數(shù)據(jù)選取與基本統(tǒng)計(jì)描述
二、外黑色金屬期貨價(jià)格變動(dòng)的相關(guān)性分析
三、外黑色金屬期貨價(jià)格變動(dòng)的格蘭杰因果分析
四、基于GARcH模型的黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象分析
五、基于脈沖響應(yīng)函數(shù)的黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象分析
六、結(jié)果對(duì)比與分析
第五節(jié) 黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的分層應(yīng)對(duì)策略
一、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的宏觀應(yīng)對(duì)策略
二、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的中觀企業(yè)應(yīng)對(duì)策略
三、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的微觀投資者應(yīng)對(duì)策略
第四章 有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象實(shí)證測度與分層應(yīng)對(duì)
節(jié) 有色金屬期貨外交易市場分析
一、外有色金屬期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展
二、外有色金屬期貨市場簡介
三、有色金屬期貨產(chǎn)品與期貨合約介紹
第二節(jié) 有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染、動(dòng)態(tài)效率的研究方法與模型選擇
一、有色金屬期貨實(shí)驗(yàn)樣本與數(shù)據(jù)處理
二、有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的相關(guān)分析
三、有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的因果檢驗(yàn)
四、有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的GARcH過程分析
五、有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染的效率評(píng)價(jià)
六、模型構(gòu)建的邏輯關(guān)系
第三節(jié) 外主流有色金屬期貨的風(fēng)險(xiǎn)傳染與動(dòng)態(tài)效率測度
一、數(shù)據(jù)處理與基本統(tǒng)計(jì)描述
二、外主流有色金屬期貨價(jià)格變動(dòng)的相關(guān)性與因果關(guān)系
三、外有色金屬期貨價(jià)格收益的因果關(guān)系分析
四、外有色金屬期貨價(jià)格收益的風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象測度
五、外有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的動(dòng)態(tài)效率評(píng)價(jià)
六、結(jié)合動(dòng)態(tài)效率的有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象分析
七、實(shí)證結(jié)論比較
第四節(jié) 高頻環(huán)境下有色金屬期貨的風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)實(shí)證
一、外主流有色金屬期貨高頻樣本的選取與分析
二、有色金屬期貨高頻交易數(shù)據(jù)的日內(nèi)效應(yīng)處理
三、高頻數(shù)據(jù)下SHFE市場金屬期貨間風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)實(shí)證
四、有色金屬期貨高頻傳染效應(yīng)實(shí)證結(jié)論分析
第五節(jié) 有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象應(yīng)對(duì)的分層應(yīng)對(duì)策略
一、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的宏觀應(yīng)對(duì)策略
二、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象中觀企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略
三、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的微觀期貨投資者應(yīng)對(duì)策略
四、結(jié)合動(dòng)態(tài)效率的風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象應(yīng)對(duì)
第五章 農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象實(shí)證及其分層應(yīng)對(duì)
節(jié) 農(nóng)產(chǎn)品期貨交易市場及其期貨合作介紹
一、農(nóng)產(chǎn)品期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
二、主要農(nóng)產(chǎn)品期貨介紹
第二節(jié) 農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的機(jī)理及路徑分析
一、農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的機(jī)理分析
二、農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染因素路徑分析
三、農(nóng)產(chǎn)品期貨的風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象管理步驟
第三節(jié) 危機(jī)環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的預(yù)判及其測度
一、危機(jī)環(huán)境下的農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染及其測度
二、危機(jī)環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨間風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅?br />三、危機(jī)環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的測度模型
四、基于VAR估計(jì)和脈沖響應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象測度模型
第四節(jié) 危機(jī)環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨問風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的實(shí)證分析
一、農(nóng)產(chǎn)品期貨實(shí)證的樣本分析
二、數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
三、危機(jī)環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨問風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅緦?shí)證分析
四、危機(jī)環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨間風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)傳染實(shí)證分析
五、危機(jī)環(huán)境下基于VAR估計(jì)和脈沖響應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象影響分析
六、一般危機(jī)下農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象實(shí)證分析
七、實(shí)證結(jié)論與對(duì)比
第五節(jié) 危機(jī)環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的分層應(yīng)對(duì)策略
一、危機(jī)環(huán)境下風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的宏觀應(yīng)對(duì)策略
二、危機(jī)環(huán)境下風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的中觀企業(yè)應(yīng)對(duì)策略
三、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的微觀投資者應(yīng)對(duì)策略
第六章 總結(jié)與展望
節(jié) 全書總結(jié)
第二節(jié) 研究展望
參考文獻(xiàn)