金融市場隨機波動的聯(lián)動性及預(yù)警機制研究

　　本項目從金融市場中的隨機波動性特征入手，梳理了解釋金融市場隨機波動的隨機游走假說、有效市場理論、協(xié)同市場假說、分形與混沌市場理論、行為金融理論等主要金融理論。每個理論都從某個角度解釋了金融市場隨機波動的某些現(xiàn)象和部分特征，并建立起了基于理論假設(shè)的隨機波動數(shù)理模型。本項目歸納了研究金融市場隨機波動主要數(shù)理模型及其模型的演化脈絡(luò)：從ARMA到GARCH，再到SV模型。重點分析了SV模型的數(shù)學(xué)原理、假設(shè)條件、模型特征、一元與二元模型、估計方法、預(yù)測預(yù)警等，在此基礎(chǔ)上專門介紹了實現(xiàn)SV模型估計、預(yù)測、預(yù)警的專門方法——馬爾科夫鏈抽樣方法（MCMC）的基本思想、Gibbs抽樣原理，以及用于MCMC方法的算法軟件WinBUGS的實現(xiàn)路徑。

　　邱冬陽 教授 1970年11月生，管理學(xué)博士生 英國加的夫大學(xué)商學(xué)院（Cardiff Business School，Cardiff University，UK）訪問學(xué)者 重慶理工大學(xué)經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院副院長 重慶市金融衍生品研究中心研究員 重慶市職業(yè)技能鑒定中心專家組成員 重慶電視臺新財經(jīng)頻道特約評論員 重慶數(shù)量經(jīng)濟協(xié)會會員 Email： dyqiu@hotmail.com 電話：13896137067 研究領(lǐng)域 研究領(lǐng)域：勞動經(jīng)濟、投資理財、證券投資、資產(chǎn)評估、資本運作、金融計量、融投資管理、財務(wù)管理、風(fēng)險控制、項目評估等 論文：在《經(jīng)濟研究》《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》《改革》等刊物發(fā)表論文30多篇。 項目：主持過教育部、重慶市社科基金項目等 獲獎：2008年獲得重慶市第六屆社會科學(xué)成果一等獎；2009年獲得教育部高等學(xué)校優(yōu)秀科研成果人文社科二等獎；曾獲得過全國統(tǒng)計科技進(jìn)步三等獎 科研項目 主持過教育部、重慶市社科基金項目等，近年主要研究項目有 [1] 負(fù)責(zé)人，教育部人文社會科學(xué)研究項目06JA790120 《基于馬爾科夫蒙特卡羅法（MCMC）的金融市場收益波動性研究――理論、方法與中國實證》，在研。 [2] 負(fù)責(zé)人，重慶市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃項目－青年項目2006-JJ37，《基于馬爾科夫蒙特卡羅法（MCMC）的金融市場收益波動性研究――來自中國的研究，已結(jié)題。 [3]　負(fù)責(zé)人，重慶市人民政府發(fā)展研究中心，重慶市重大決策咨詢研究課題，2008ZB05，《重慶市公共設(shè)施投融資風(fēng)險控制研究》，在研。 [4]　負(fù)責(zé)人，重慶市外經(jīng)委課題，《重慶市外貿(mào)行業(yè)風(fēng)險規(guī)避機制研究》，已結(jié)題。