國債期貨交易實(shí)務(wù)

定　價(jià)：￥80.00

作　者：	戎志平
出版社：	中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社
叢編項(xiàng)：	金融期貨與期權(quán)叢書
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509577707	出版時(shí)間：	2017-10-01	包裝：
開本：		頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　我國5年期和10年期國債期貨可交割券覆蓋的期限范圍比較窄，特別是5年期國債期貨自2015年12月合約起可交割券剩余期限范圍調(diào)整為4～5.25年后，可交割券之間久期和收益率差別不大，交割期權(quán)的價(jià)值應(yīng)該很低，期貨的價(jià)格應(yīng)接近于遠(yuǎn)期價(jià)格。然而，我國國債期貨市場(chǎng)運(yùn)行4年多的實(shí)踐證明，5年期和10年期國債期貨隱含的轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值非常之高。對(duì)這些現(xiàn)象，作者在本書中做出了理論上的解釋。

作者簡(jiǎn)介

　　2012年11月加入中國金融期貨交易所，任副總經(jīng)理。1996至2009年間，在國家開發(fā)銀行工先后從事信貸和交易工作，歷任副處長、處長、副局長。2009年加入中再資產(chǎn)管理公司，任副總經(jīng)理，從事投資管理工作。畢業(yè)于解放軍裝甲兵工程學(xué)院和英國蘭卡斯特大學(xué)，分別獲工學(xué)碩士學(xué)位和金融學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。