固定收益證券：定價與利率風(fēng)險管理（第三版）

定　價：￥59.00

作　者：	姚長輝著
出版社：	北京大學(xué)出版社
叢編項：	21世紀(jì)經(jīng)濟與管理規(guī)劃教材·金融學(xué)系列
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787301308035	出版時間：	2019-10-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	380	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《固定收益證券——定價與利率風(fēng)險管理（第三版）》將前沿理論與大量實例相結(jié)合，圍繞定價與利率風(fēng)險管理，在介紹固定收益證券的基本特征、品種、風(fēng)險類別的基礎(chǔ)上，闡述分析了到期收益率曲線及利率期限結(jié)構(gòu)，債券合成以及套利機會的尋找，持續(xù)期與凸性在投資組合風(fēng)險管理中的應(yīng)用，互換的定價與風(fēng)險特征，利率遠(yuǎn)期和期貨與回購協(xié)議的定價原理及風(fēng)險管理，含權(quán)證券的價值分析，以及資產(chǎn)證券化的原理、步驟、定價與風(fēng)險特征等若干重要的內(nèi)容?！”敬涡抻唽Σ糠终鹿?jié)做了調(diào)整，對其中配有的大量豐富且貼近現(xiàn)實的案例和習(xí)題進(jìn)行了更新，以更為強調(diào)知識的應(yīng)用性，注重市場直覺的培養(yǎng)。　本次修訂增加了固定收益證券相關(guān)領(lǐng)域新的發(fā)展情況，使其傳遞的信息更加貼近現(xiàn)實。

作者簡介

　　姚長輝，1964年生于遼寧省北鎮(zhèn)縣。1982年就讀于北京大學(xué)，并在北京大學(xué)先后獲得經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟學(xué)碩士、金融學(xué)博士學(xué)位。1989年起任教于北京大學(xué)，1993年任副教授，2001年任教授、博士生導(dǎo)師。曾任北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA中心主任、北京大學(xué)金融與證券研究中心副主任、北京大學(xué)創(chuàng)業(yè)投資研究中心副主任、北京大學(xué)中國保險與社會保障研究中心副主任?！⊙芯款I(lǐng)域為貨幣銀行、固定收益證券等。主持了多項國家和省部級科研項目。至今在經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)核心期刊上發(fā)表論文60多篇，出版專著、教材8部。科研成果多次獲獎，曾獲得“霍英東科研獎”（1995）、“安子介科研獎”（1996）兩項國家獎勵?！?998年9月至1999年7月，在美國賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院做訪問學(xué)者；2002年9月至2003年3月，在美國西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院做訪問教授。

圖書目錄

第一章固定收益證券概述
第一節(jié) 固定收益證券的重要地位
第二節(jié) 固定收益證券的特征
第三節(jié) 固定收益證券的風(fēng)險
第四節(jié) 計息與計價習(xí)慣
第五節(jié) 國外固定收益證券種類
第六節(jié) 中國債券市場結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新

第二章到期收益率與總收益分析
第一節(jié) 到期收益率
第二節(jié) 到期收益率曲線與折現(xiàn)方程
第三節(jié) 收益率溢價
第四節(jié) 持有收益率與總收益分析
第五節(jié) 再投資收益率風(fēng)險

第三章零息債券與附息債券分析
第一節(jié) 零息債券
第二節(jié) 債券合成
第三節(jié) 尋找套利機會
第四節(jié) 債券價格的時間效應(yīng)——θ值

第四章持續(xù)期與凸性
第一節(jié) 影響債券價格-利率敏感性的因素
第二節(jié) 持續(xù)期
第三節(jié) 凸性
第四節(jié) 持續(xù)期免疫與避險

第五章互換176
第一節(jié) 互換的基本概念與互換的種類
第二節(jié) 互換的利益來源與互換市場的發(fā)展
第三節(jié) 互換的定價
第四節(jié) 互換的風(fēng)險
第五節(jié) 寶潔公司的案例
第六章利率遠(yuǎn)期、期貨與回購協(xié)議
第一節(jié) 利率遠(yuǎn)期與期貨的基本概念
第二節(jié) 遠(yuǎn)期的定價原理
第三節(jié) 歐洲美元期貨
第四節(jié) 美國國債期貨
第五節(jié) 回購協(xié)議

第七章利率期限結(jié)構(gòu)理論
第一節(jié) 傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)的基本理論
第二節(jié) 用現(xiàn)代手段構(gòu)建利率期限結(jié)構(gòu)

第八章含權(quán)證券的價值分析
第一節(jié) 期權(quán)的特點
第二節(jié) Black\\|Scholes模型在含權(quán)證券定價中的問題
第三節(jié) 二項式模型與無風(fēng)險定價
第四節(jié) 二項式模型與含權(quán)證券定價
第五節(jié) 可轉(zhuǎn)換債券的定價

第九章資產(chǎn)證券化的創(chuàng)新與定價
第一節(jié) 資產(chǎn)證券化概述
第二節(jié) 住房抵押貸款支持證券與住房貸款規(guī)模擴張
第三節(jié) 轉(zhuǎn)手證券的創(chuàng)新
第四節(jié) 基于轉(zhuǎn)手證券的衍生證券創(chuàng)新
第五節(jié) 住房抵押貸款支持證券的定價
第六節(jié) 住房抵押貸款支持證券的風(fēng)險指標(biāo)
第七節(jié) 資產(chǎn)證券化與次貸危機

各章部分習(xí)題參考答案

參考文獻(xiàn)