重尾性極值模型下操作風(fēng)險監(jiān)管遺漏風(fēng)險研究：基于操作風(fēng)險度量不確定性視角

　　在理論上，度量誤差反映監(jiān)管資本變動范圍，所對應(yīng)的風(fēng)險是一類或有風(fēng)險?！熬彌_性性”資本體現(xiàn)了該類風(fēng)險的“或有性”，因此，度量誤差所導(dǎo)致的監(jiān)管遺漏風(fēng)險應(yīng)以“緩沖性”資本來進(jìn)行要求?？梢姡瑸橛行Ы鉀Q巴塞爾協(xié)議監(jiān)管遺漏風(fēng)險問題，必須針對風(fēng)險監(jiān)管遺漏產(chǎn)生的根源，為度量誤差所導(dǎo)致的監(jiān)管遺漏風(fēng)險要求監(jiān)管資本。也就是說，須將目前BASELIII監(jiān)管資本點(diǎn)估計(jì)值要求方式改革為緩沖資本要求方式。

　　莫建明，西南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，電子科技大學(xué)管理科學(xué)與工程-金融工程博士，西南財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)-金融學(xué)博士后，教授，中國風(fēng)險分析與管理學(xué)會理事。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谖C(jī)與風(fēng)險管理，現(xiàn)為西南財經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心教師。主持中國博士后科學(xué)基金項(xiàng)目（第49批）一項(xiàng)，主持國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目兩項(xiàng)。主持教育部規(guī)劃項(xiàng)目一項(xiàng)，出版專著一部，近年來在《統(tǒng)計(jì)研究》《中國管理科學(xué)》等雜志發(fā)表操作風(fēng)險相關(guān)論文20多篇。中國風(fēng)險分析與管理學(xué)會理事。謝昊洋，現(xiàn)就讀于中央財經(jīng)大學(xué)財政稅務(wù)學(xué)院財政學(xué)專業(yè)。參與本專著的主要工作有：文獻(xiàn)檢索、文獻(xiàn)整理和梳理；數(shù)學(xué)模型推導(dǎo)和命題證明；模型結(jié)果命題經(jīng)濟(jì)學(xué)涵義解釋及其政策建議。卿樹濤，西南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，湖南省委黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)部副教授，湖南縣域經(jīng)濟(jì)研究會副秘書長。研究方向，經(jīng)濟(jì)增長理論，應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，在《人口研究》《中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)》《經(jīng)濟(jì)評論》發(fā)表多篇論文。