合并時間序列分析

定　價：￥25.00

作　者：	[美] 洛伊斯·塞耶斯著；溫方琪譯；范新光校
出版社：	格致出版社
叢編項：	格致方法·定量研究系列
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787543216082	出版時間：	2016-12-01	包裝：	平裝
開本：	32開	頁數：	123	字數：

內容簡介

　　什么是合并時間序列？正如字面上所表達的，時間序列（在一個分析單位下規(guī)律出現的具有時間性的觀測值）由橫截面數據（在單獨時間點上一個分析單位下的觀測值）組成的一個數據集。這些分析單位可以是學校、健康組織、商業(yè)交易、城市、國家等。為什么需要進行“合并分析”呢？其中一個原因在于，當下研究者可以獲得越來越多的相關橫截面數據與時間序列數據。另外一個原因在于，將時間序列數據與橫截面數據合并可以顯著地擴大樣本量，這使之前顯得棘手的分析問題變?yōu)榭赡堋?/div>

作者簡介

　　洛伊斯·塞耶斯（Lois W. Sayrs），愛荷華大學政治學助理教授。她從西北大學獲得政治學博士學位。她現在的研究興趣包括國際沖突過程的離散選擇模型以及國際政治經濟學。溫方琪，紐約大學社會學系博士研究生。她先后于中山大學和香港科技大學獲得學士與碩士學位。她的主要研究領域包括社會人口學、社會分層與不平等以及量化研究方法。她尤其感興趣的是對社會現象進行因果識別并探究其背后的機制。

圖書目錄

序第1章導言第2章合并時間序列模型的理論推導第1節(jié) 在應用中的合并第2節(jié) 合并線性回歸模型第3節(jié) 四種合并模型第4節(jié) 初步診斷與殘差分析第3章恒定系數模型第1節(jié) 估計恒定系數模型第2節(jié) 糾正自相關第3節(jié) 異方差性第4節(jié) 恒定系數模型的局限性第4章 LSDV模型第1節(jié) 異方差性與單位效應第2節(jié) 估計LSDV模型第5章隨機系數模型第1節(jié) 估計隨機系數模型：GLS方法第2節(jié) GLS模型的一個ARMA變異第3節(jié) GLS模型的一個看似不相關回歸第4節(jié) Swamy隨機系數模型第5節(jié) Hsiao隨機系數模型第6節(jié) 轉換模型第7節(jié) ARCH模型第8節(jié) 隨機系數模型的總結第6章結構方程模型第1節(jié) 兩步估計第2節(jié) 最大似然估計第3節(jié) LOGIT與PROBIT設定第4節(jié) 最大似然法的總結第7章穩(wěn)健性檢驗：這些估計值有多好？第1節(jié) 穩(wěn)健性估計函數第2節(jié) 異方差性與穩(wěn)健性第8章合并時間序列分析的總結注釋參考文獻譯名對照表