利率市場化進程中商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理（第2版）

第一章 導(dǎo)論
1.1 選題背景及研究意義
1.2 研究的理論
1.3 研究方法
1.4 研究的主要目標(biāo)
1.5 主要貢獻
1.6 結(jié)構(gòu)安排及邏輯主線
1.7 不足之處和有待進一步研究的問題
第二章 商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理簡要回顧
2.1 商業(yè)銀行利率風(fēng)險日益顯現(xiàn)
2.1.1 金融環(huán)境突變，金融風(fēng)險凸顯
2.1.2 解除利率管制，釋放利率風(fēng)險
2.1.3 利率風(fēng)險管理日益受到重視
2.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的回顧
2.2.1 利率風(fēng)險的定義和特性
2.2.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表現(xiàn)形式
2.2.3 商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量模型
2.2.4 國外商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理實踐
2.2.5 中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理現(xiàn)狀
2.3 利率市場化對中國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理的影響
2.4 國際經(jīng)驗的借鑒
2.5 存在的問題
第三章 中國的利率市場化進程
3.1 利率市場化的理論爭論與各國的實踐
3.1.1 利率市場化理論——金融約束論和金融深化論
3.1.2 各國利率市場化改革實踐
3.1.3 中國利率市場化的現(xiàn)實選擇
3.2 我國利率市場化進程回顧及特點
3.2.1 中國利率市場化改革思路與改革次序安排
3.2.2 中國利率市場化改革相對滯后的一個解釋
3.2.3 我國利率市場化進程簡要回顧
3.2.4 我國利率市場化改革的特點
3.3 對今后利率市場化改革的展望
3.3.1 改革的主導(dǎo)力量
3.3.2 改革的速度
3.3.3 利率市場化改革的總體進度
第四章 利率的期限結(jié)構(gòu)
4.1 引言
4.2 利率期限結(jié)構(gòu)——文獻回顧
4.2.1 三種主要的利率期限結(jié)構(gòu)理論
4.2.2 利率期限結(jié)構(gòu)模型
4.2.3 利率期限結(jié)構(gòu)的實證研究文獻
4.2.4 利率期限結(jié)構(gòu)所反映的宏觀經(jīng)濟變量信息
4.2.5 關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的簡單小結(jié)
4.3 中國的市場利率發(fā)展?fàn)顩r
4.3.1 中國的市場利率發(fā)展的兩個階段
4.3.2 債券市場存在的問題
4.4 中國利率期限結(jié)構(gòu)的實證研究
4.4.1 對中國市場利率特征的簡單分析
4.4.2 模型設(shè)定——跳躍一擴散模型
4.4.3 實證研究
4.5 中國利率期限結(jié)構(gòu)實證結(jié)果分析
4.5.1 交易所國債、銀行同業(yè)拆借和債券回購三個市場的分割
4.5.2 銀行間市場的統(tǒng)一趨勢
4.5.3 政府政策的影響
4.5.4 推進中國債券市場的進一步發(fā)展
第五章 利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)
5.1 利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)文獻回顧
5.1.1 利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)的定義
5.1.2 影響利率的因素
5.1.3 利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)曲線的作用
5.1.4 利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)的有關(guān)文獻回顧
5.1.5 小結(jié)
5.2 利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)的實證分析
5.2.1 模型設(shè)定
5.2.2 數(shù)據(jù)來源及處理
5.2.3 估計的結(jié)果
5.3 對利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)實證結(jié)果的分析
5.3.1 關(guān)于利率的風(fēng)險結(jié)構(gòu)
5.3.2 中國的利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)的立方圖
5.3.3 關(guān)于利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)的一點說明
第六章 利用利率結(jié)構(gòu)的信息對貸款定價
6.1 作為商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)的貸款
6.1.1 商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)——貸款
6.1.2 當(dāng)前通行的貸款定價方法
6.2 貸款的風(fēng)險及隱含期權(quán)模型
6.2.1 RAROC模型
6.2.2 期權(quán)調(diào)整利差OAS模型
6.2.3 影響貸款收益率的因素
6.2.4 貸款定價的模型
6.3 貸款定價的應(yīng)用——對住房抵押貸款定價
6.3.1 個人住房抵押貸款定價中存在的風(fēng)險及其管理
6.3.2 個人住房抵押貸款定價模型
6.3.3 小結(jié)
第七章 利率市場化進程對商業(yè)銀行投融資行為的影響
7.1 利率市場化條件下的銀行投融資行為模型
7.2 利率市場化進程中銀行投融資行為的變化
7.2.1 存款利率管制之下的銀行投資行為
7.2.2 利率完全市場化后銀行的投融資行為
7.3 預(yù)算軟約束對銀行投融資行為的影響
7.4 結(jié)論
第八章 利用價差期權(quán)探討商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理
8.1 價差期權(quán)的有關(guān)研究
8.1.1 價差期權(quán)的定義和一般特征
8.1.2 價差期權(quán)的定價
8.1.3 關(guān)于價差期權(quán)的應(yīng)用的文獻回顧
8.2 價差期權(quán)在商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理中的應(yīng)用
8.2.1 利率風(fēng)險管理的久期和凸度方法與價差期權(quán)
8.2.2 四種基本的利率風(fēng)險管理工具與價差期權(quán)
8.2.3 利用商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中的利率差異進行風(fēng)險管理
8.3 結(jié)論
第九章 結(jié)束語
9.1 主要結(jié)論
9.2 需要進一步探討的問題
參考文獻
附錄
后記