匯率制度與人民幣匯率傳遞效應(yīng)研究：基于ARDL模型的實(shí)證分析

1引言
1.1 選題背景
1.2 選題意義
1.3 創(chuàng)新之處
1.4 研究方法與思路框架
1.4.1 研究方法
1.4.2 研究思路與框架

2 國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)綜述
2.1 匯率傳遞的理論演繹
2.1.1 傳統(tǒng)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)視角
2.1.2 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)視角
2.1.3 新開放經(jīng)濟(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)視角
2.1.4 匯率傳遞的宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)視角
2.2 匯率傳遞的實(shí)證研究
2.2.1 匯率直接傳遞效應(yīng)的相關(guān)研究
2.2.2 匯率間接傳遞效應(yīng)的相關(guān)研究
2.2.3 匯率傳遞非對稱性的相關(guān)研究
2.3 小結(jié)

3 匯率傳遞理論模型分析
3.1 匯率直接傳遞理論模型
3.1.1 依市場定價模型
3.1.2 廠商靜態(tài)利潤最大化模型
3.1.3 存在競爭模型
3.2 匯率間接傳遞理論模型
3.2.1 生產(chǎn)者價格的匯率傳遞
3.2.2 消費(fèi)者價格的匯率傳遞
3.3 匯率傳遞非對稱性理論模型
3.3.1 基本模型
3.3.2 模型分析
3.4 小結(jié)

4 ARDL模型的構(gòu)造與分析
4.1 VAR模型
4.2 協(xié)整檢驗(yàn)
4.3 ARDL模型
4.3.1 ARDL模型的結(jié)構(gòu)
4.3.2 ARDL建模的基本方法
4.3.3 ARDL模型的突出優(yōu)點(diǎn)
4.4 小結(jié)

5 匯改前后人民幣匯率直接傳遞效應(yīng)研究
5.1 匯率直接傳遞效應(yīng)的作用機(jī)制
5.2 模型設(shè)定及數(shù)據(jù)選取
5.2.1 模型設(shè)定
5.2.2 變量定義與數(shù)據(jù)概述
5.3 研究方法
5.3.1 ARDL模型的協(xié)整檢驗(yàn)
5.3.2 ARDL模型的估計
5.4 實(shí)證結(jié)果及分析

6 匯改前后人民幣匯率間接傳遞效應(yīng)研究
7 人民幣匯率傳遞的非對稱性研究
8 研究結(jié)論及相關(guān)啟示與政策建議
參考文獻(xiàn)
后記