投資組合管理

定　價：￥42.00

作　者：	程黃維，吳軼，洪波著，金程教育金融研究院編
出版社：	復旦大學出版社
叢編項：	注冊金融分析師系列
標　簽：	投資理財投資指南

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ISBN：	9787309094794	出版時間：	2013-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	360	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《注冊金融分析師系列：投資組合管理》的第一部分特別安排了基礎(chǔ)篇，介紹了投資的背景知識、資產(chǎn)的配置和投資的收益和風險分析，作為正式介紹西方現(xiàn)代投資理論的一個過渡；在第二部分理論篇我們先闡述了市場有效理論，然后用四個章節(jié)分別對馬柯維茨組合理論，CAPM理論、APT理論展開論述；在第三部分分析篇中，詳細介紹了財務報表分析、債券分析、股票和期權(quán)定價分析與組合管理，這一部分實際上是投資分析與組合管理的內(nèi)容。邏輯上，本書的前三部分已經(jīng)較全面地概括了西方現(xiàn)代投資理論與應用的內(nèi)容，但是本書的一大特色就在于我們提供了兩個新穎的視角，即第四部分專題篇中的投資國際視角——國際投資學、投資的心理視角和行為金融學。

作者簡介

　　程黃維，統(tǒng)計學碩士FRM，金程教育資深培訓師、金程金融研究院資深研究員、CFA、FRM課程中最受學員喜愛的老師之一。憑借著對CFA、FRM考試內(nèi)容的全面研究，程老師從學員角度出發(fā)，提煉、總結(jié)了很多金融學習資料和技巧。經(jīng)過他的概括，各種繁復的公式、理論可以深化為便于推導、記憶的概念，為考生備考提供有效的復習方法。先后參與編著了包括《中國金融風險管理實踐》、《金程教育FRM一級中文精要》、《FRM-級英文Notes》、《CFA一級英文Study Guide》等參考資料，受到考生的一致好評。

圖書目錄

第1章投資的背景知識
　1.1 投資的概念
　1.2 金融資產(chǎn)與金融市場
　　1.2.1 金融資產(chǎn)
　　1.2.2 金融市場及其類型
　　1.2.3 金融市場的作用
　　1.2.4 金融市場交易的微觀機制
　1.3 衍生金融工具簡介
　　1.3.1 原始的金融工具
　　1.3.2 金融衍生工具
　　習題
第2章資產(chǎn)配置
　2.1 個人投資生命周期
　　2.1.1 投資前期工作
　　2.1.2 投資生命周期
　　2.1.3 資產(chǎn)組合管理過程
　2.2 策略聲明的作用
　　2.2.1 提出一個現(xiàn)實的投資目標
　　2.2.2 提供評判資產(chǎn)組合優(yōu)劣的標準
　2.3 投資聲明的構(gòu)成要素
　　2.3.1 投資目標
　　2.3.2 投資的約束條件
　　2.3.3 資產(chǎn)配置的重要性
　　習題
第3章投資的收益與風險
　3.1 投資的收益率
　　3.1.1 期間收益率（HPR）
　　3.1.2 時間權(quán)重收益率
　　3.1.3 平均法計算收益率
　3.2 投資的風險
　　3.2.1 風險的類型
　　3.2.2 風險的度量
　　習題
第4章有效市場理論
　4.1 有效市場假設(shè)
　4.2 對三種有效市場假設(shè)的檢驗
　　4.2.1 對弱有效市場假設(shè)的檢驗
　　4.2.2 對半強有效市場假設(shè)的檢驗
　　4.2.3 對強有效市場假設(shè)的檢驗
　4.3 有效市場假設(shè)的運用
　　4.3.1 有效市場假設(shè)與技術(shù)分析
　　4.3.2 有效市場假設(shè)與基礎(chǔ)分析
　　習題
第5章馬克維茨組合理論
　5.1 財富效用函數(shù)與無差異曲線
　　5.1.1 財富效用函數(shù)
　　5.1.2 無差異曲線
　5.2 有效市場邊界
　　5.2.1 可行集與有效市場邊界
　　5.2.2 有效市場邊界的凹面
　　習題
第6章資零資產(chǎn)定價模型（CAPM）
第7章套利定價理論
第8章財務報表分析
第9章債券分析
第10章股票定價分析與組合管理
第11章期權(quán)定價分析與組合管理
第12章投資的國際視角
第13章投資的心理視角——行為金融
第14章行為金融學中的投資策略分析
附錄股票指數(shù)
后記