金融物理學(xué)

定　價：￥25.50

作　者：	（英）約翰遜（Neil F.Johnson）著徐丙振譯
出版社：	高等教育出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787040314786	出版時間：	2011-07-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	205	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融物理學(xué)》金融市場是“行為復(fù)雜性”中最令人迷醉的例子，它是真實世界中的復(fù)雜系統(tǒng)，其演化方式由眾多交易者的決策結(jié)果所決定，交易者們都試圖在這場巨大的全局“博弈”中贏利。《金融物理學(xué)》從當(dāng)今最流行的學(xué)科——復(fù)雜性和復(fù)雜系統(tǒng)中吸取了最新的概念，來說明如下幾方面的問題：金融市場的行為如何；為什么金融市場要以這樣的方式運行；如果知道金融市場的這些行為，為了將金融風(fēng)險減小到最低程度，我們能夠做些什么。在有關(guān)金融市場動力學(xué)的幾個似乎無傷大雅的假設(shè)基礎(chǔ)上，人們建立起來了標(biāo)準(zhǔn)的金融理論。《金融物理學(xué)》將會說明在解決重要的實際問題時，這些假設(shè)會給出令人誤解的答案。這些實際問題包括降低金融風(fēng)險、預(yù)測金融危機和股市暴跌之類的極端事件以及對衍生產(chǎn)品進行定價等。

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圖書目錄

第一章金融市場是一個復(fù)雜系統(tǒng)
1.1 金融中的實際問題
1.2 復(fù)雜系統(tǒng)和復(fù)雜性
1.3 金融市場概述
1.4 觀察市場
第二章標(biāo)準(zhǔn)金融理論
2.1 標(biāo)準(zhǔn)金融理論中存在的問題
2.2 隨機游走
2.3 風(fēng)險：意想不到的厚尾現(xiàn)象
2.4 在Black-Scholes期權(quán)定價理論框架內(nèi)消除風(fēng)險
第三章沿華爾街的復(fù)雜行走
3.1 面對程式化事實
3.2 統(tǒng)計工具和數(shù)據(jù)包
3.3 經(jīng)驗分析
3.4 挑戰(zhàn)標(biāo)準(zhǔn)理論
3.5 面向一般隨機過程的理論框架
3.6 市場中的時間關(guān)聯(lián)效應(yīng)
第四章具有全局相互作用的金融市場模型
4.1 自下而上的建模方法
4.2 兩人成伴，三人成群
4.3 “去不去酒吧？”
4.4 從酒吧到市場
4.5 模型選擇
4.6 EI Farol市場模型
4.7 EI Farol市場模型動力學(xué)
4.8 EI Farol市場模型的靜態(tài)性質(zhì)：波動率的起源
第五章具有局域相互作用的金融市場模型
5.1 聚集效應(yīng)與羊群效應(yīng)
5.2 信息傳遞：EZ模型
5.3 解析模型：生成函數(shù)方法
5.4 逾滲問題
5.5 格子上的Cont-Bouchand模型
5.6 變化多端
5.7 修正的EZ模型
5.8 其他微觀市場模型
第六章真實市場中的非零風(fēng)險
6.1 再論衍生產(chǎn)品
6.2 對沖降低風(fēng)險
6.3 零風(fēng)險
6.4 定價和對真實資產(chǎn)變動的對沖
6.5 公式的推廣
第七章確定性動力學(xué)、混沌和危機
7.1 與非線性共存
7.2 金融和經(jīng)濟活動中的非線性動力學(xué)模型
7.3 金融危機和暴跌
7.4 預(yù)測未來：誰將成為億萬富翁
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