匯率預(yù)測(cè)技術(shù)應(yīng)用

第一章 預(yù)期和預(yù)測(cè)綜述
1.1 一個(gè)旅游者的故事
1.2 一個(gè)商業(yè)經(jīng)理的故事
1.3 預(yù)測(cè)的重要性
1.4 匯率的重要性
1.5 匯率預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)知識(shí)
1.6 哪種匯率？
1.7 預(yù)期的形成機(jī)制
1.8 匯率變化的特有規(guī)律
1.9 總結(jié)
第二章 作為決策制定變量的匯率預(yù)測(cè)
2.1 導(dǎo)言
2.2 即期投機(jī)
2.3 非拋補(bǔ)套利
2.4 即期一遠(yuǎn)期投機(jī)
2.5 遠(yuǎn)期投機(jī)
2.6 期權(quán)投機(jī)
2.7 交易敞口的套期保值
2.8 開(kāi)放經(jīng)濟(jì)中的套期風(fēng)險(xiǎn)及其測(cè)量
2.9 轉(zhuǎn)換貨幣敞口的套期保值
2.10 短期融資和投資決策
2.11 長(zhǎng)期融資和投資決策
2.12 國(guó)外直接投資
2.13 定價(jià)和戰(zhàn)略規(guī)劃
2.14 中央銀行干預(yù)和宏觀經(jīng)濟(jì)政策
2.15 不需要匯率預(yù)測(cè)的決策準(zhǔn)則
2.16 總結(jié)評(píng)價(jià)
第三章 單變量時(shí)間序列技術(shù)
3.1 導(dǎo)言
3.2 預(yù)測(cè)模型的建立
3.3 平均法
3.4 平滑法
3.5 時(shí)間序列的分解
3.6 BOX-Jenldns方法：ARIMA模型
3.7 時(shí)間序列分析：HARVEY的結(jié)構(gòu)時(shí)間序列模型
3.8 計(jì)算機(jī)軟件
3.9 深入閱讀
第四章 多變量時(shí)間序列模型
4.1 綜述
4.2 單方程經(jīng)濟(jì)模型：說(shuō)明與預(yù)測(cè)
4.3 單方程模型的問(wèn)題
4.4 理論基礎(chǔ)：購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)（Purchasing Power Parity）
4.5 理論基礎(chǔ)：拋補(bǔ)的和非拋補(bǔ)的利率平價(jià)（Covered and Uncovered Interest Parity）
4.6 理論基礎(chǔ)：流量模型（The Flow Model）
4.7 理論基礎(chǔ)：彈性?xún)r(jià)格貨幣模型（The F1exible-Price Monetary Model）
4.8 理論基礎(chǔ)：彈性?xún)r(jià)格貨幣模型的擴(kuò)展
4.9 理論基礎(chǔ)：粘性?xún)r(jià)格貨幣模型（The Sticky-Price Monetary Model）
4.10 理論基礎(chǔ)：匯率決定的其他模型
4.11 單方程模型：一些經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)上的問(wèn)題
4.12 單方程結(jié)構(gòu)時(shí)間序列模型
4.13 多方程經(jīng)濟(jì)模型
4.14 實(shí)證證據(jù)
4.15 計(jì)算機(jī)軟件
4.16 深入閱讀
第五章 基于市場(chǎng)的預(yù)測(cè)：即期和遠(yuǎn)期匯率
5.1 導(dǎo)言
5.2 以即期匯率作為預(yù)測(cè)依據(jù)：隨機(jī)漫步模型
5.3 一些修正
5.4 以遠(yuǎn)期匯率作為預(yù)測(cè)依據(jù)：無(wú)偏有效假說(shuō)
5.5 經(jīng)驗(yàn)證據(jù)及合理性
5.6 市場(chǎng)有效的其他概念
5.7 截面效率和協(xié)積化（Cross-Sectional Efficiency And Cointegration）
第六章 判斷性和合成性的預(yù)測(cè)
6.1 判斷性預(yù)測(cè)綜述
6.2 作為決策過(guò)程一部分的判斷性預(yù)測(cè)
6.3 預(yù)測(cè)的判斷性處理
6.4 判斷性預(yù)測(cè)在情景描述中的作用
6.5 判斷性預(yù)測(cè)：最后評(píng)價(jià)
6.6 合成性預(yù)測(cè)：一個(gè)綜述
6.7 合成預(yù)測(cè)的方法
6.8 一致性的預(yù)測(cè)
第七章 技術(shù)分析
7.1 定義與基本原則
7.2 道氏理論和艾略特波浪理論
7.3 圖表的種類(lèi)
7.4 圖表格式：趨勢(shì)線(xiàn)和通道
7.5 支撐、阻力、回調(diào)和速度阻力線(xiàn)
7.6 反轉(zhuǎn)形態(tài)
7.7 整理形態(tài)
7.8 用K線(xiàn)圖表示的牛市反轉(zhuǎn)形態(tài)
7.9 用K線(xiàn)圖表示的熊市反轉(zhuǎn)形態(tài)
7.10 用K線(xiàn)圖表示的整理形態(tài)
7.11 數(shù)量技術(shù)指標(biāo)
7.12 技術(shù)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)
7.13 電腦軟件和深入閱讀
第八章 交易規(guī)則
8.1 導(dǎo)言
8.2 簡(jiǎn)單濾波規(guī)則
8.3 引入買(mǎi)賣(mài)差價(jià)和利率的濾波規(guī)則
8.4 基于數(shù)量技術(shù)指標(biāo)的交易規(guī)則
8.5 基本交易規(guī)則
8.6 對(duì)交易規(guī)則盈利性的測(cè)量
8.7 關(guān)于交易規(guī)則盈利性的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
第九章 最新動(dòng)態(tài)：混沌和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論
9.1 導(dǎo)言
9.2 混沌理論：背景
9.3 確定的和隨機(jī)的模型
9.4 非線(xiàn)性和混沌模型
9.5 混沌和隨機(jī)過(guò)程的比較
9.6 非線(xiàn)性的根源
9.7 混沌對(duì)于預(yù)測(cè)的意義
9.8 檢驗(yàn)與經(jīng)驗(yàn)證明
9.9 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)：一個(gè)回顧
9.10 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)
9.11 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的功能
9.12 匯率上的應(yīng)用：方法論與實(shí)證證明
9.13 計(jì)算機(jī)軟件和進(jìn)一步閱讀的材料
第十章 對(duì)預(yù)測(cè)精度的測(cè)量
10.1 導(dǎo)言
10.2 一些總體的思考
10.3 對(duì)匯率實(shí)際值和預(yù)測(cè)值之間差異的顯著性檢驗(yàn)
10.4 測(cè)量和監(jiān)控預(yù)測(cè)精度的幾何方法
10.5 對(duì)預(yù)測(cè)精度的定量測(cè)度方法
第十一章 預(yù)測(cè)的選擇、實(shí)施和監(jiān)控
11.1 兩個(gè)匯率預(yù)測(cè)員的故事
11.2 預(yù)測(cè)員之間為什么出現(xiàn)分歧？
11.3 內(nèi)部預(yù)測(cè)還是外部預(yù)測(cè)？
11.4 選擇一個(gè)外部預(yù)測(cè)員
11.5 預(yù)測(cè)的實(shí)施
11.6 預(yù)測(cè)的監(jiān)控
附錄：現(xiàn)實(shí)中的外匯預(yù)測(cè)服務(wù)
第十二章 案例研究
12.1 案例研究1：ABC家具有限公司
12.2 案例研究2：DEF辦公設(shè)備有限公司
12.3 案例研究3：GHI金融服務(wù)有限公司
12.4 案例研究4：JKL電子有限公司
12.5 案例研究5：MNP貿(mào)易有限公司
第十三章 總評(píng)
13.1 摘要論述
13.2 最重要的問(wèn)題
13.3 我們要從這走向哪里？
術(shù)語(yǔ)表
參考文獻(xiàn)