微觀金融經(jīng)濟(jì)理論

第一章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其傳導(dǎo)機(jī)制
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的屬性
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一般性定義有其數(shù)學(xué)表達(dá)方式
三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)機(jī)制
第二章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量
一、風(fēng)險(xiǎn)主觀概率分布的定義
二、風(fēng)險(xiǎn)先驗(yàn)主觀概率分布的確定
三、后驗(yàn)概率分布的確定與貝葉斯學(xué)習(xí)過(guò)程
第三章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的效用
一、確定性環(huán)境下效用函數(shù)的存在性
二、風(fēng)險(xiǎn)決策環(huán)境的引入
三、投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度
第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本邏輯
一、決策的類型
二、風(fēng)險(xiǎn)管理決策的基本邏輯
三、隨機(jī)優(yōu)勢(shì)決策策略
四、“均值一方差”分析框架的引入及其有效性分析
五、群決策方法
第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)決策人效用的影響
一、組合投資的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
二、合伙投資的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
三、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)價(jià)值的影響
四、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁的效應(yīng)
第六章 證券組合理論
一、資產(chǎn)組合邊界的確定
二、有效資產(chǎn)組合邊界的確定
三、包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的有效邊界
四、市場(chǎng)均衡定價(jià)模型
第七章 套利定價(jià)模型
一、無(wú)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的套利定價(jià)模型
二、漸近套利定價(jià)模型
三、A盯與CAPM之間的關(guān)系
第八章 (單時(shí)期)金融資產(chǎn)的均衡定價(jià)策略
一、單時(shí)期金融市場(chǎng)的無(wú)套利均衡分析
二、單時(shí)期金融市場(chǎng)的一般均衡分析
第九章 離散多期金融市場(chǎng)的無(wú)套利均衡分析
一、離散多期模型的引入
二、二項(xiàng)樹(shù)離散多期金融市場(chǎng)模型
三、鞅定價(jià)法
第十章 布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
一、作為隨機(jī)過(guò)程的金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)
二、布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
主要參考文獻(xiàn)