隨機(jī)過(guò)程基礎(chǔ)及其應(yīng)用

基礎(chǔ)編
　第1章　隨機(jī)過(guò)程的基本概念
　　1.1　隨機(jī)過(guò)程的定義及有限維分布函數(shù)族
　　1.2　隨機(jī)過(guò)程的示性函數(shù)
　　1.3　隨機(jī)過(guò)程的極限
　　1.4　隨機(jī)過(guò)程的連續(xù)性、可微性和可積性
　　1.5　工程中的一些隨機(jī)過(guò)程
　　習(xí)題
　第2章　平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程
　　2.1　平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程的定義及例子
　　2.2　平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程的性質(zhì)
　　2.3　平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程及其相關(guān)函數(shù)的譜分解
　　2.4　平穩(wěn)隨機(jī)序列及其相關(guān)函數(shù)的譜分解
　　2.5　平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程的均方遍歷性
　　2.6　平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程的采樣分析
　　2.7　隨機(jī)過(guò)程的正交分解
　　習(xí)題
　第3章　馬爾可夫過(guò)程
　　3.1　馬爾可夫鏈
　　3.2　純不連續(xù)馬氏過(guò)程
　　3.3　擴(kuò)散過(guò)程
　　習(xí)題
　第4章　時(shí)間序列分析
　　4.1　　自回歸滑動(dòng)合（ARMA）序列的定義及產(chǎn)生方法
　　4.2　ARMA序列分析
　　4.3　ARMA序列的預(yù)測(cè)濾波
　　4.4　廣義馬爾可夫序列濾波
　　習(xí)題
　第5章　時(shí)間序列建模
　　5.1　時(shí)間序列的均值估計(jì)
　　5.2　平穩(wěn)隨機(jī)序列的相關(guān)函數(shù)及功率譜估計(jì)
　　5.3　ARMA模型擬合與參數(shù)估計(jì)
　　習(xí)題
應(yīng)用編
　第6章　維納（Wiener）最優(yōu)濾波和預(yù)測(cè)
　　6.1　問(wèn)題的提出
　　6.2　連續(xù)維納一霍甫（Wieaaer-Hod）積分方程
　　6.3　離散時(shí)間的維納一霍甫方程
　　6.4　有理功率譜密度
　　6.5　維納一霍甫方程的解
　　6.6　維納最優(yōu)濾波器
　　6.7　維納最優(yōu)預(yù)測(cè)濾波器
　　習(xí)題
　第7章　離散線性系統(tǒng)的最優(yōu)估計(jì)
　　7.1　離散線性系統(tǒng)模型
　　7.2　離散線性系統(tǒng)的最優(yōu)估計(jì)
　　7.3　具有相關(guān)干擾及相關(guān)測(cè)量誤差時(shí)的最優(yōu)估計(jì)
　　7.4　實(shí)際應(yīng)用例子
　　7.5　卡爾曼濾波的漸近性能
　　習(xí)題
　第8章　廣義維納（Wiener）濾波
　　8.1　非平穩(wěn)過(guò)程的廣義維納方程
　　8.2　非平穩(wěn)序列的廣義維納方程
　　8.3　廣義維納方程物理可實(shí)現(xiàn)的解
　　8.4　最優(yōu)濾波及預(yù)測(cè)計(jì)算舉例
　　習(xí)題
　第9章　線性系統(tǒng)在隨機(jī)輸入作用下的分析
　　9.1　指標(biāo)的提出
　　9.2　連續(xù)系統(tǒng)在平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程作用下的分析
　　9.3　離散系統(tǒng)在平穩(wěn)隨機(jī)序列作用下的分析
　　9.4　理想帶通濾波器在平穩(wěn)隨機(jī)作用下的穩(wěn)態(tài)分析
　　9.5　線性系統(tǒng)在非平穩(wěn)隨機(jī)輸入作用下的穩(wěn)態(tài)分析
　　9.6　線性系統(tǒng)在隨機(jī)輸入作用下的瞬態(tài)分析
　　習(xí)題
附錄　概率論知識(shí)要點(diǎn)
　習(xí)題
參考文獻(xiàn)