金融期貨投資學(xué)

前言
第1章　金融期貨概述
　1.1　金融期貨的基本概念
　　1.1.1　金融期貨的概念與類型
　　1.1.2　金融期貨的基本特征
　　1.1.3　金融期貨與金融現(xiàn)貨、金融遠(yuǎn)期以及商品期貨的比較
　1.2　金融期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
　　1.2.1　外匯期貨發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀
　　1.2.2　利率期貨發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀
　　1.2.3　股指期貨發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀
　1.3　金融期貨的功能與作用
　　1.3.1　金融期貨的功能
　　1.3.2　金融期貨的作用
第2章　金融期貨交易基本規(guī)則
　2.1　金融期貨合約
　　2.1.1　金融期貨合約的概念與特點(diǎn)
　　2.1.2　金融期貨合約的主要內(nèi)容
　2.2　金融期貨市場的組織結(jié)構(gòu)
　　2.2.1　金融期貨交易所
　　2.2.2　金融期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)
　　2.2.3　金融期貨交易中介
　　2.2.4　投資者
　　2.2.5　金融期貨監(jiān)管體系
　2.3　金融期貨交易制度
　　2.3.1　投資者頭寸報(bào)告制度
　　2.3.2　大戶報(bào)告制度
　　2.3.3　漲跌停板制度
　　2.3.4　保證金與逐日盯市制度
　2.4　金融期貨交易流程
　　2.4.1　開戶
　　2.4.2　指令
　　2.4.3　競價(jià)
　　2.4.4　結(jié)算
　　2.4.5　交割
第3章　金融期貨交易方式與交易策略
　3.1　投機(jī)交易
　　3.1.1　投機(jī)的特點(diǎn)
　　3.1.2　投機(jī)的作用
　　3.1.3　投機(jī)者的類型
　　3.1.4　投機(jī)的原理與方法
　3.2　套期保值交易
　　3.2.1　套期保值交易的定義
　　3.2.2　套期保值交易的原理
　　3.2.3　套期保值交易的種類
　　3.2.4　基差與套期保值效果
　　3.2.5　套期保值交易操作中的技巧
　3.3　套利交易
　　3.3.1　套利交易的概念與分類
　　3.3.2　套利交易的價(jià)差
　　3.3.3　套利交易指令
　　3.3.4　買進(jìn)套利與賣出套利
　　3.3.5　牛市套利與熊市套利
　　3.3.6　套利的風(fēng)險(xiǎn)分析
第4章　金融期貨的定價(jià)
　4.1　無套利均衡與金融衍生品定價(jià)
　　4.1.1　無套利均衡
　　4.1.2　金融衍生品的定價(jià)
　4.2　股指期貨的定價(jià)
　　4.2.1　股指期貨定價(jià)的基本原理
　　4.2.2　不支付紅利情況下的股指期貨定價(jià)
　　4.2.3　支付紅利情況下的股指期貨定價(jià)
　4.3　外匯期貨的定價(jià)
　　4.3.1　現(xiàn)貨持有定價(jià)模型
　　4.3.2　利率平價(jià)理論
　　4.3.3　購買力平價(jià)理論
　4.4　利率期貨的定價(jià)
　　4.4.1　利率期貨定價(jià)的基本原理
　　4.4.2　短期利率期貨的定價(jià)
4.4.3　長期利率期貨定價(jià)
4.5 黃金期貨的定價(jià)
第5章 外匯期貨
5.1　外匯與匯率風(fēng)險(xiǎn)
5.1.1　外匯的概念
5.1.2　匯率及其標(biāo)價(jià)方法
5.1.3　外匯交易概述
5.1.4　外匯風(fēng)險(xiǎn)
5.1.5　影響匯率波動(dòng)的因素
5.2　外匯期貨的概念
5.2.1　外匯的基本交易方式
5.2.2　外匯期貨的概念
5.2.3　外匯期貨與遠(yuǎn)期外匯交易的比較
5.3　外匯期貨的種類與外匯合約
5.3.1　外匯期貨的種類
5.3.2　外匯期貨合約的主要條款
5.3.3　主要的外匯期貨合約
5.3.4　外匯合約的實(shí)物交割
5.3.5　認(rèn)讀外匯期貨行情
5.4　外匯期貨套期保值交易策略
5.4.1　外匯期貨套期保值概述
5.4.2　多頭套期保值與空頭套期保值策略分析
5.4.3　利用交叉匯率期貨進(jìn)行套期保值
5.4.4　進(jìn)行外匯期貨套期保值需考慮的因素
5.5　外匯期貨投機(jī)交易
5.5.1　外匯期貨投機(jī)概述
5.5.2　外匯期貨多頭與空頭投機(jī)策略及分析
5.5.3　利用外匯指數(shù)合約投機(jī)獲利
5.6　外匯期貨套期圖利
5.6.1　外匯期貨套期圖利概述
5.6.2　跨市場套利
5.6.3　跨幣種套利
5.6.4　跨月份套利
第6章 利率期貨
6.1　利率期貨基礎(chǔ)知識(shí)
6.1.1　單利與復(fù)利
6.1.2　利率工具的價(jià)格及收益率計(jì)算
6.1.3　收益率曲線
6.1.4　債券定價(jià)原理
6.1.5　持續(xù)期間
6.2　利率期貨的基礎(chǔ)產(chǎn)品
6.2.1　利率工具概述
6.2.2　與利率期貨相關(guān)的利率工具
6.3　利率期貨的種類及其交易場所
6.3.1　利率期貨的種類
6.3.2　主要的利率期貨交易所及其利率期貨合約
6.4　短期利率期貨合約
6.4.1　美國短期國債期貨合約
6.4.2　CME的3月期歐洲美元期貨合約
6.4.3 EURONEXT的歐元利率期貨合約
6.4.4　短期利率期貨合約的行情解讀
6.5　中長期利率期貨合約
6.5.1　美國中長期國債現(xiàn)貨的報(bào)價(jià)與交易種類
6.5.2　全球主要中長期利率期貨合約的內(nèi)容規(guī)定
6.5.3 中長期國債期貨的行情
6.6　利率期貨的基本套期保值策略
6.6.1　多頭套期保值
6.6.2　空頭套期保值
6.7　利率期貨套期保值策略的優(yōu)化
6.7.1　利率期貨的套期保值比率
6.7.2　優(yōu)化后的賣出套期保值策略
6.7.3　優(yōu)化后的買人套期保值策略
6.7.4　基于持續(xù)期間的套期保值策略
6.7.5　交叉套期保值
6.8　利率期貨的套期圖利策略
6.8.1　跨期套利
6.8.2　跨品種套利交易
6.9 CME歐洲美元期貨合約的“期貨包”、“期貨串”和“期貨帶”交易
6.9.1 CME歐洲美元期貨“期貨包”與“期貨串”的構(gòu)造
6.9.2 CME歐洲美元期貨“期貨串”的報(bào)價(jià)與交易
6.9.3 歐洲美元期貨帶套利
第7章 股票指數(shù)期貨
7.1 股票指數(shù)概述
7.1.1 世界主要的股票價(jià)格指數(shù)
7.1.2　股票價(jià)格指數(shù)的編制方法
7.2　股指期貨的特點(diǎn)與功能
7.2.1　股指期貨的概念與特征
7.2.2　股指期貨的市場功能
7.2.3　股指期貨價(jià)格的影響因素分析
7.3　主要的股指期貨合約
7.3.1　主要的合約簡介
7.3.2　報(bào)價(jià)方式
7.3.3　合約規(guī)格
7.3.4　現(xiàn)金結(jié)算方式
7.4　股指期貨交易策略
7.4.1　期現(xiàn)套利交易
7.4.2　套期圖利交易
7.4.3　投機(jī)交易
7.4.4　利用股指期貨進(jìn)行套期保值
第8章 其他金融期貨品種
8.1　股票期貨
8.1.1　股票期貨的概念
8.1.2　股票期貨的特點(diǎn)
8.1.3　股票期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
8.1.4　股票期貨的作用
8.1.5　股票期貨合約
8.2　黃金期貨
8.2.1　黃金期貨的概念與特征
8.2.2　黃金期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
8.2.3　黃金期貨價(jià)格的影響因素
8.2.4　黃金期貨合約
第9章 金融期貨投資分析
9.1　基本分析
9.1.1　金融期貨投資基本分析概述
9.1.2 金融期貨投資基本分析的幾個(gè)主要方面
9.1.3　基本分析方法的評(píng)價(jià)
9.2　技術(shù)分析
9.2.1　金融期貨投資技術(shù)分析概述
9.2.2　技術(shù)分析的幾種主要方法
9.2.3　技術(shù)分析評(píng)價(jià)
第10章 金融期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理
10.1 金融期貨風(fēng)險(xiǎn)概述
10.1.1 金融期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)
10.1.2 金融期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的成因
10.1.3 金融期貨風(fēng)險(xiǎn)的類別
10.1.4 金融期貨風(fēng)險(xiǎn)的特征
10.2 金融期貨風(fēng)險(xiǎn)管理體系
10.2.1 國際典型期貨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系
10.2.2 我國金融期貨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系設(shè)計(jì)
10.3 金融期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)
10.3.1 交易所風(fēng)險(xiǎn)管理制度
10.3.2 VaR模型與金融風(fēng)險(xiǎn)管理
10.3.3 SPAN系統(tǒng)與衍生品市場的風(fēng)險(xiǎn)管理
第11章 我國金融期貨市場的發(fā)展
11.1　我國金融期貨發(fā)展的歷史回顧
11.1.1　我國金融期貨歷史概況
11.1.2　我國外匯期貨歷史回顧
11.1.3　我國國債期貨歷史回顧
11.1.4　我國股票指數(shù)期貨歷史回顧
11.2　建立我國金融期貨市場的必要性與可行性
11.2.1 我國建立外匯期貨市場的必要性與可行性分析
11.2.2 我國恢復(fù)與發(fā)展國債期貨市場的必要性與可行性分析
11.2.3　推出股票指數(shù)期貨的必要性與可行性分析
11.3 中國金融期貨交易所
11.3.1 中國金融期貨交易所的建立
11.3.2　我國金融期貨市場的結(jié)構(gòu)
11.3.3 中國金融期貨交易所的組織結(jié)構(gòu)
11.3.4 中國金融期貨交易所的會(huì)員及會(huì)員管理
11.3.5 中國金融期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制制度
11.4 中國金融期貨交易所第一個(gè)產(chǎn)品——滬深300指數(shù)合約
11.4.1　滬深300指數(shù)簡介
11.4.2　滬深300指數(shù)期貨合約的基本條款
11.4.3　股指期貨交易的開戶流程
11.4.4　股指期貨的交易
11.4.5　股指期貨的結(jié)算
參考文獻(xiàn)