中國證券投資基金業(yè)績評價與風險管理

總序
序言
第1章引言
1.1國際基金業(yè)的歷史與發(fā)展趨勢
1.2中國基金業(yè)的發(fā)展現狀
1.3本書的選題與研究內容
1.4行為金融學產生的背景及一些重要理論
第2章非對稱Laplace分布和Copula函數
2.1非對稱(Asymmetric)Laplace分布
2.2Copulas，相關性和多元分布
第3章修正的Sharpe指數
3.1基金業(yè)績評價方法評述
3.2基于非對稱Laplace分布的修正Sharpe指數
3.3實證分析
3.4本章小結
第4章基于非對稱Laplace分布和橢球copula的投資組合風險值度量(VaR)
4.1VaR簡介
4.2基于非對稱Laplace分布的波動率預測
4.3投資組合風險度量
4.4本章小結
第5章基于DEA的開放式基金業(yè)績評價
5.1數據包絡分析(DEA)
5.2實證研究
5.3本章小結
第6章我國證券投資基金市場上的“日歷效應”實證分析
6.1日歷效應以及國內外相關研究
6.2我國證券投資基金市場上“日歷效應”的實證分析
6.3實證分析及結果
6.4本章小結
第7章我國封閉式基金折價率實證分析
7.1“封閉式基金折價率”之謎以及行為金融學中的相應解釋
7.2研究我國“封閉式基金折價率”的實證分析
7.3本章小結
第8章開放式基金同類競爭實證分析
8.1開放式基金競爭的原因
8.2開放式基金的競爭現象
8.3樣本數據來源、變量定義以及蜜證方法
8.4實證結果與分析
8.5本章小結
第9章MADIS中國基金網
9.1系統概述
9.2系統目標
9.3系統設計原則
9.4系統程序設計
9.5系統構成及功能
9.6MADIS中國基金網部分界面
附錄一：證券投資基金業(yè)績持續(xù)性報告之2004年下半年度
附錄二：證券投資基金業(yè)績持續(xù)性報告之2004年年度
附錄三：證券投資基金業(yè)績持續(xù)性報告之2005年第一季度
附錄四：證券投資基金業(yè)績持續(xù)性報告之2005年上半年度
附錄五：證券投資基金業(yè)績持續(xù)性報告之2005年第三季度
參考文獻