經濟計量學精要（原書第3版）

定　價：￥49.00

作　者：	（美）達莫達爾N.古亞拉提
出版社：	機械工業(yè)出版社
叢編項：	經濟教材譯叢
標　簽：	經濟學

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ISBN：	9787111198345	出版時間：	2006-09-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數：	407	字數：

內容簡介

　　《經濟計量學精要》第3版的主要目的是向讀者介紹經濟計量理論和技術，力求通過大量實例、翔實解釋和豐富習題幫助學生理解經濟計量技術。根據學生和教師的建議，第3版的框架進行了重新調整，增加了許多新例子，并在適當時候給出了各種軟件的計算機輸出結果。.本書重點面向經濟學和商業(yè)管理專業(yè)的本科生以及MBA學員，也適用于涉及經濟計量分析，尤其是回歸分析的其他社會學和行為科學專業(yè)的學生。新版《經濟計量學精要》在內容編排上做了調整和補充，全書共分四個部分：第一部分主要回顧了統(tǒng)計理論的基礎知識，這對于理解經濟計量理論非常必要；第二部分介紹了經濟計量學的基礎工具——線性回歸模型，這是整個經濟計量理論的起點和核心；第三部分討論了線性回歸模型在實踐中存在的若干問題，即放松古典線性回歸模型一個或若干個假定產生的后果及其補救措施，這是經驗分析中必須掌握的內容；第四部分介紹了經濟計量學的若干前沿理論——協(xié)整、向量白回歸等內容。..本書不僅適合用做經濟計量學初學者的入門教材，而且也是經濟計量分析工作者的重要工具書。...

作者簡介

　　達莫達爾 N.古亞拉提曾在紐約市立大學執(zhí)教28年，現任紐約西點軍事學院社會科學系經濟學教授。古亞拉提博士于1960年獲孟買大學商學碩士學位，1963年獲芝加哥大學MBA碩士學位，1965年獲芝加哥大學博士學位。古亞拉提曾在Review of Economics and Statistics，Economic Journal、Journal of Financial and Quantitative Analysis、Journal of Business、American Statijtician 和Journal of Industrial and Labor Relations等國際著名雜志上發(fā)表多篇論文，現任多種期刊和圖書出版社的編審，曾任Journal of Quantitative Economics和官方刊物Indian Econometric Societv的編委會成員。古亞拉提博士還是Pensions and New York City Fiscal Crisis（American Enterprise Institute，1978）、Government and Business（McGraw-Hill，1984）和Basic Econometrics（4th ed，McGraw-Hill，2003）的作者。古亞拉提博士在經濟計量學方面的書已被譯成多種文字出版。古亞拉提博士還曾經為《SAGE百科全書社會科學方法研究卷》（2003年出版）編寫過若干詞條。古亞拉提博士曾是英國謝菲爾德大學的訪問教授（1970-1971），富布萊特項目訪問教授（印度，1981-1982），新加坡國立大學訪問教授（1985-1986），澳大利亞新南威爾士經濟計量學訪問教授（1988-年夏）。作為美國新聞署赴海外講師團成員之一，先后在澳大利亞、孟加拉、德國、印度、以色列、毛里求斯、韓國等廣泛講授宏觀、微觀經濟學專題，也曾到加拿大和墨西哥進行學術演進。

圖書目錄

推薦序
作者簡介
前言
第1章　經濟計量學的特征及研究范圍
　1.1　什么是經濟計量學
　1.2　為什么要學習經濟計量學
　1.3　經濟計量學方法論
　　1.3.1　建立一個理論假說
　　1.3.2　收集數據
　　1.3.3　設定勞動力參與率的數學模型
　　1.3.4　設定勞動力參與率的統(tǒng)計或經濟計量模型
　　1.3.5　估計經濟計量模型參數
　　1.3.6　核查模型的適用性：模型設定檢查
　　1.3.7　檢驗源自模型的假設
　　1.3.8　利用模型進行預測
　1.4　全書結構
　關鍵術語和概念
　問題
　習題
　附錄1A　互聯(lián)網上的經濟數據
第一部分　概率論與統(tǒng)計學基礎
　第2章　統(tǒng)計學回顧：概率和概率分布
　　2.1　一些符號
　　　2.1.1　求和符號
　　　2.1.2　求和符號的性質
　　2.2　實驗、樣本空間、樣本點和事件
　　　2.2.1　實驗
　　　2.2.2　樣本空間和總體
　　　2.2.3　樣本點
　　　2.2.4　事件
　　　2.2.5　文氏圖
　　2.3　隨機變量　
　　2.4　概率
　　　2.4.1　事件的概率：古典定義或先驗定義
　　　2.4.2　概率的頻率定義或經驗定義
　　　2.4.3　隨機變量的概率
　　2.5　隨機變量及其概率分布
　　　2.5.1　離散型隨機變量的概率分布
　　　2.5.2　連續(xù)型隨機變量的概率分布
　　　2.5.3　累積分布函數（CDF）
　　2.6　多元概率密度函數
　　　2.6.1　邊緣概率函數
　　　2.6.2　條件概率函數
　　　2.6.3　統(tǒng)計獨立性
　　2.7　總結
　　關鍵術語和概念
　　參考文獻
　　問題
　　習題
　第3章　概率分布的特征
　第4章　一些重要的概率分布
　第5章　統(tǒng)計推斷：估計與假設檢驗
第二部分　線性回歸模型
　第6章　線性回歸的基本思想：雙變量模型
　第7章　雙變量模型：假設檢驗
　第8章　多元回歸：估計與假設檢驗
　第9章　回歸模型的函數形式
　第10章　虛擬變量回歸模型
第三部分　實踐中的回歸分析
　第11章　模型選擇：標準與檢驗
　第12章　多重共線性：解釋變量相關會有什么后果
　第13章　異方差：如果誤差方差不是常數會有什么結果
　第14章　自相關：如果誤差項相關會有什么結果
第四部分　經濟計量學高級專題
　第15章　聯(lián)立方程模型
　第16章　單方程回歸模型的幾個專題
附錄A　統(tǒng)計表
附錄B　EVIEWS、MINITAB、EXCEL和STATA的計算機輸出結果
參考書目
譯者后記