經(jīng)濟(jì)物理學(xué)導(dǎo)論：金融中的相關(guān)性與復(fù)雜性

定　價(jià)：￥18.00

作　者：	（美）曼特尼亞，（美）斯坦利著，封建強(qiáng)，匡宏波譯；封建強(qiáng)譯
出版社：	中國人民大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	銀行

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ISBN：	9787300067537	出版時(shí)間：	2006-01-01	包裝：	膠版紙
開本：	小16開	頁數(shù)：	178	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書討論如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)物理學(xué)中的概念來描述金融系統(tǒng)。具體來說，作者首先對(duì)在概率論、臨界現(xiàn)象物理學(xué)和完全擾動(dòng)湍流（fullydevelopedturbulent）理論中被廣泛使用的標(biāo)度（scaling）等概念進(jìn)行了說明，然后將這些概念運(yùn)用于對(duì)金融時(shí)間序列的分析，以獲得對(duì)金融市場行為的新理解。作者還提供了一個(gè)新的隨機(jī)模型，以描述在經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)中觀察到的幾項(xiàng)統(tǒng)計(jì)特征。.通常，在研究經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)時(shí)，用不同的尺度來考察經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)是完全可能的。但要獲得描述特定系統(tǒng)中經(jīng)濟(jì)體（economicentity）交互作用的精確方程卻往往不可能。一些統(tǒng)計(jì)物理學(xué)概念，如隨機(jī)動(dòng)力學(xué)、短程與長程相關(guān)、自相似性和標(biāo)度等，在不需要對(duì)所研究的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)事先做出詳細(xì)與精微描述的前提下，就能提供對(duì)該經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)全局行為的一種理解。本書符合物理學(xué)家與經(jīng)濟(jì)學(xué)家的興趣。由于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)是我們可以研究的最具吸引力的復(fù)雜系統(tǒng)之一，以至物理學(xué)家在運(yùn)用統(tǒng)計(jì)物理學(xué)概念于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)興趣與挑戰(zhàn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家與金融領(lǐng)域的工作人員將發(fā)現(xiàn)本書所提供的實(shí)證分析方法和表述清晰的理論工具是非常有用的，它們將有助于描述那些由大量交互作用的子系統(tǒng)所組成的復(fù)雜系統(tǒng)。..本書是為具有研究生水平的經(jīng)濟(jì)學(xué)或物理學(xué)專業(yè)的學(xué)生和研究者，以及金融領(lǐng)域的專業(yè)人士準(zhǔn)備的。對(duì)概率理論與統(tǒng)計(jì)物理學(xué)比較熟悉的大學(xué)生也能閱讀本書。...

作者簡介

　　羅薩里奧·N.曼惕杰納博士的研究興趣是對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)進(jìn)行理論與實(shí)證建模。1989年以來，他的研究主要集中在使用統(tǒng)計(jì)物理學(xué)方法研究金融系統(tǒng)。需要特別指出，他創(chuàng)立了截尾勒維曲線理論模型并發(fā)現(xiàn)這一隨機(jī)過程描述了標(biāo)準(zhǔn)普爾股票指數(shù)的幾個(gè)統(tǒng)計(jì)特征。他也把超度量空間和交叉相關(guān)的概念運(yùn)用于對(duì)金融市場的建模。羅薩里奧·N.曼惕杰納博士是巴勒莫大學(xué)的物理學(xué)教授。H.尤金·斯坦利博士在麻省理工學(xué)院與波士頓大學(xué)物理學(xué)院的工作時(shí)間已超過30年。他是專著《相變與臨界現(xiàn)象導(dǎo)論》（牛津大學(xué)出版社，1971年）的作者。本書將尺度不變性這一重要思想帶給更廣泛范圍內(nèi)的讀者，尺度不變性已在許多科學(xué)研究領(lǐng)域證明是非常有用的。最近，斯坦利博士和他的合作者正在探討尺度概念對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)及與生物學(xué)和醫(yī)學(xué)有關(guān)的其他許多問題的分析能力。

圖書目錄

第1章導(dǎo)論
1.1研究動(dòng)機(jī)
1.2早期方法
1.3混沌方法
1.4現(xiàn)在的焦點(diǎn)
第2章有效市場假說
2.1概念、范式和變量
2.2套利
2.3有效市場假說
2.4算法復(fù)雜性理論
2.5金融時(shí)間序列的信息量
2.6物理與金融中的理想系統(tǒng)
第3章隨機(jī)游走
3.1一維離散情形
3.2連續(xù)極限
3.3中心極限定理
3.4收斂速度
3.4.1Berry—Esseen定理1
3.4.2Berry—Esseen定理2
3.5吸引盆
第4章列維隨機(jī)過程與極限定理
4.1穩(wěn)定分布
4.2尺度與自相似性
4.3穩(wěn)定分布的極限定理
4.4冪率分布
4.4.1圣彼得斯堡悖論
4.4.2有限系統(tǒng)中的冪率
4.5價(jià)格變化統(tǒng)計(jì)學(xué)
4.6無限可分隨機(jī)過程
4.6.1穩(wěn)定過程
4.6.2泊松過程
4.6.3伽馬分布隨機(jī)變量
4.6.4均勻分布隨機(jī)變量
4.7小結(jié)
第5章金融數(shù)據(jù)的尺度
5.1金融市場中的價(jià)格尺度
5.2金融市場中的時(shí)間尺度
5.3小結(jié)
第6章平穩(wěn)性與時(shí)間相關(guān)
6.1平穩(wěn)隨機(jī)過程
6.2相關(guān)性
6.3短程相關(guān)隨機(jī)過程
6.4長程相關(guān)隨機(jī)過程
6.5短程相關(guān)與長程相關(guān)噪聲的比較
第7章金融時(shí)間序列中的時(shí)間相關(guān)
7．1自相關(guān)函數(shù)與頻譜密度
7．2高階相關(guān)：波動(dòng)
7．3價(jià)格變化的平穩(wěn)性
7．4總結(jié)
第8章價(jià)格動(dòng)態(tài)的隨機(jī)模型
8．1列維穩(wěn)定非高斯模型
8．2學(xué)生t分布
8．3復(fù)合高斯分布
8．4截尾列維分布
第9章標(biāo)度特性
9．1對(duì)S&P500指數(shù)的經(jīng)驗(yàn)分析
9．2與TLF的比較
9．3稀缺事件的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)
第10章 ARCH過程和GARCH過程
10．1ARCH過程
10．2GARCH過程
10．3ARCH／GARCH過程的統(tǒng)計(jì)特征
10．4GARCH（1，1）與實(shí)證觀察
10．5總結(jié)
第11章金融市場和湍流
11．1湍流
11．2價(jià)格變動(dòng)和流體速度的平行分析
11．3湍流和金融市場的標(biāo)度
11．4討論
第12章股票之間的正相關(guān)和負(fù)相關(guān)
12.1兩支股票的同步性變動(dòng)
12.1.1道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)投資組合
12.1.2S＆P500股票組合
12.2相關(guān)系數(shù)矩陣的統(tǒng)計(jì)特性
12.3討論
第13章股票投資組合的分類
13.1股票之間的距離
13.2超度量空間
13.3股票組合的亞超度量空間
13.4小結(jié)
第14章理想市場中的期權(quán)
14.1遠(yuǎn)期合約
14.2期貨
14.3期權(quán)
14.4投機(jī)與套期
14.4.1投機(jī)：一個(gè)實(shí)例
14.4.2套期：一種保險(xiǎn)形式
14.4.3套期：一種無風(fēng)險(xiǎn)組合概念
14.5理想市場中的期權(quán)定價(jià)
14.6布萊克和斯科爾斯公式
14.7金融市場的復(fù)雜結(jié)構(gòu)
14.8另一個(gè)期權(quán)定價(jià)方法
14.9討論
第15章現(xiàn)實(shí)市場中的期權(quán)
15.1不連續(xù)的股票回報(bào)率
15.2現(xiàn)實(shí)市場的波動(dòng)性
15.2.1歷史波動(dòng)率
15.2.2隱含波動(dòng)率
15.3現(xiàn)實(shí)市場的套期保值
15.4布萊克和斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的拓展
15.5總結(jié)
附錄A 概念指引
附錄B 鞅
參考文獻(xiàn)
術(shù)語表