商業(yè)銀行的邊界：經(jīng)濟功能與制度成本

定　價：￥36.00

作　者：	何自云著
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標　簽：	銀行

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ISBN：	9787504929655	出版時間：	2003-01-01	包裝：	簡裝本
開本：	26cm	頁數(shù)：	237頁	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　何自云同志著的《商業(yè)銀行邊界：經(jīng)濟功能與制度成本》一書從全新的角度闡述了商業(yè)銀行的理論實踐問題。全書共分八章，第一章是導(dǎo)論，主要是提出問題，說明商業(yè)銀行生存和發(fā)展的原因，并將本書所討論的商業(yè)銀行限定為分業(yè)經(jīng)營體制下的“純粹”商業(yè)銀行。第二章界定商業(yè)銀行的邊界這一概念，并分析其影響因素，討論確定商業(yè)銀行邊界的方法，從而為以后幾章的論述奠定基礎(chǔ)。第三章和第四章討論的是商業(yè)銀行所具有的經(jīng)濟功能。第三章主要討論商業(yè)銀行的核心功能——風險管理功能，第四章主要討論商業(yè)銀行的附屬功能——支付中介功能、貨幣創(chuàng)造功能、政策傳導(dǎo)功能和代理服務(wù)功能，說明商業(yè)銀行為了行使這些功能所提供的產(chǎn)品和服務(wù)仍然是社會所需要的，是非銀行金融安排所不能取代的，從而從經(jīng)濟功能和社會需求的角度得出結(jié)論：我們?nèi)匀恍枰虡I(yè)銀行，而且其邊界還在不斷擴大。第五章和第六章主要討論商業(yè)銀行的制度成本，說明商業(yè)銀行這種制度安排中各個合作主體之間的相互關(guān)系是一種委托代理關(guān)系，商業(yè)銀行實際上是一個委托代理關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。這兩章內(nèi)容從制度安排的角度回答了我們是否還需要商業(yè)銀行的問題：我們還需要商業(yè)銀行，因為我們有可能使其繼續(xù)發(fā)揮仍然為社會所需要的經(jīng)濟功能！第七章是對商業(yè)銀行邊界的一個實證分析，主要通過相關(guān)數(shù)據(jù)的直觀分析和回歸分析，并對判斷商業(yè)銀行作用的指標——尤其是資產(chǎn)總規(guī)模/資產(chǎn)份額的缺陷——進行了分析，說明商業(yè)銀行商業(yè)銀行并沒有走向消亡，而且還在不斷發(fā)展壯大，在整個經(jīng)濟中的作用不僅沒有下降，而且還在不斷上升，從而從衡量指標的角度回答了我們是否還需要商業(yè)銀行的問題：我們還需要商業(yè)銀行，商業(yè)銀行的作用還在不斷上升！第八章運用中國的有關(guān)數(shù)據(jù)，對中國商業(yè)銀行的邊界進行了估計，同時，詳細論述了中國商業(yè)銀行核心競爭力的培育問題。

作者簡介

　　何自云博士，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學金融學院副教授。土家族，1971年出生于湖北。1992年畢業(yè)于中國金融學院，獲經(jīng)濟學士學位；1995年畢業(yè)于中國人民銀行研究生部，獲經(jīng)濟學碩士學位；2002年畢業(yè)于中國人民銀行研究生部，獲經(jīng)濟學博士學位。1998年獲中國金融學院教學觀摩一等獎，1999年獲中國金融教育發(fā)展基金會國優(yōu)秀教師稱號。

圖書目錄

序一中國人民銀行研究生部主任唐旭教授 1 
序二對外經(jīng)濟貿(mào)易大學金融學院院長吳軍教授 3 
前言商業(yè)銀行的生態(tài)位與核心競爭力 5 
內(nèi)容提要 13 
ABSTRACT 17 
第1章導(dǎo)論：我們還需要商業(yè)銀行嗎
21 
1. 1 文獻回顧及問題的提出 21 
1. 2 本書所討論的商業(yè)銀行 27 
1. 3 基本思路 31 
1. 4 結(jié)構(gòu)安排 32 
第2章商業(yè)銀行的邊界：概念及其確定 34 
2. 1 商業(yè)銀行邊界的概念 34 
2. 2 商業(yè)銀行的經(jīng)濟功能 37 
2. 3 商業(yè)銀行的制度成本 39 
2. 4 商業(yè)銀行邊界的確定 42 
2. 5 本章小結(jié) 45 
第3章商業(yè)銀行的核心功能：風險管理 46 
3. 1 金融機構(gòu)在資金融通中所創(chuàng)造的核心價值 46 
3. 2 商業(yè)銀行管理風險的特殊性 50 
3. 2. 1 商業(yè)銀行管理風險的非標準化工具 51 
3. 2. 2 商業(yè)銀行管理風險的內(nèi)部化方式 54 
3. 3 信用風險管理功能 57 
3. 3. 1 通過表內(nèi)業(yè)務(wù)進行的信用風險管理 58 
3. 3. 2 企業(yè)家道德風險與信用風險管理功能：一個模型 60 
3. 3. 3 通過消費者貸款進行的信用風險管理 65 
3. 3. 4 通過表外業(yè)務(wù)進行的信用風險管理 69 
3. 4 流動性風險管理功能 77 
3. 4. 1 流動性風險及直接融資管理方式 77 
3. 4. 2 通過表內(nèi)業(yè)務(wù)進行的流動性風險管理 79 
3. 4. 3 通過表外業(yè)務(wù)進行的流動性風險管理 81 
3. 5 市場風險管理功能 85 
3. 6 商業(yè)銀行風險管理鏈條的延長 88 
3. 7 本章小結(jié) 92 
第4章商業(yè)銀行的附屬功能：支付中介. 貨幣創(chuàng)造及其他功能 93 
4. 1 支付中介功能 93 
4. 1. 1 支付中介功能對宏觀經(jīng)濟的重要性 93 
4. 1. 2 支付中介功能對商業(yè)銀行的重要性 95 
4. 1. 3 支付中介功能對商業(yè)銀行邊界的影響 99 
4. 2 貨幣創(chuàng)造功能 102 
4. 2. 1 貨幣創(chuàng)造功能及其重要性 102 
4. 2. 2 將來還需要貨幣嗎 104 
4. 2. 3 非銀行金融機構(gòu)能替代商業(yè)銀行創(chuàng)造貨幣嗎 106 
4. 2. 4 電子貨幣的發(fā)展會使商業(yè)銀行喪失其貨幣創(chuàng)造功能嗎 107 
4. 2. 5 貨幣創(chuàng)造功能對商業(yè)銀行邊界的影響 109 
4. 3 政策傳導(dǎo)功能 110 
4. 3. 1 商業(yè)銀行的貨幣政策傳導(dǎo)功能 110 
4. 3. 2 商業(yè)銀行的準財政功能 112 
4. 3. 3 政策傳導(dǎo)功能對商業(yè)銀行邊界的影響 114 
4. 4 代理服務(wù)功能 115 
4. 5 本章小結(jié) 117 
第5章商業(yè)銀行的制度成本 1 ：代理成本與代理人約束體系 118 
5. 1 委托代理關(guān)系. 代理人問題和代理成本 118 
5. 2 商業(yè)銀行：一個委托代理關(guān)系網(wǎng)絡(luò) 120 
5. 3 商業(yè)銀行制度安排中的代理成本與代理人約束體系 124 
5. 4 商業(yè)銀行的市場約束 131 
5. 4. 1 商業(yè)銀行的市場約束及其特點 131 
5. 4. 2 降低信息不對稱的程度 132 
5. 4. 3 提高委托人監(jiān)督銀行的積極性 135 
5. 5 商業(yè)銀行的內(nèi)部控制 138 
5. 6 本章小結(jié) 142 
第6章商業(yè)銀行的制度成本 2 ：銀行脆弱性與政府監(jiān)管 143 
6. 1 政府的經(jīng)濟功能與銀行監(jiān)管 143 
6. 2 商業(yè)銀行的脆弱性 145 
6. 2. 1 資產(chǎn)的脆弱性 145 
6. 2. 2 負債的脆弱性 147 
6. 2. 3 資產(chǎn)脆弱性和負債脆弱性的相互加強 149 
6. 2. 4 銀行間脆弱性的相互加強 150 
6. 3 政府對商業(yè)銀行的監(jiān)管：監(jiān)管安排 152 
6. 4 政府監(jiān)管對商業(yè)銀行邊界的影響：監(jiān)管利益 157 
6. 5 政府監(jiān)管對商業(yè)銀行邊界的影響：監(jiān)管補貼 160 
6. 6 政府監(jiān)管對商業(yè)銀行邊界的影響：監(jiān)管成本 165 
6. 7 政府監(jiān)管對商業(yè)銀行邊界的影響：監(jiān)管改革 169 
6. 8 本章小結(jié) 173 
第7章商業(yè)銀行的邊界：實證分析 174 
7. 1 商業(yè)銀行邊界的度量指標 174 
7. 2 數(shù)據(jù)及直觀結(jié)論 180 
7. 3 商業(yè)銀行邊界的估計 181 
7. 4 證券市場發(fā)展對商業(yè)銀行邊界的影響 184 
7. 5 本章小結(jié) 187 
第8章培育中國商業(yè)銀行的核心競爭力 188 
8. 1 中國商業(yè)銀行邊界的估計 188 
8. 2 中國商業(yè)銀行生存與發(fā)展的關(guān)鍵：培育核心競爭力 191 
8. 3 促進我國商業(yè)銀行業(yè)的競爭 195 
8. 4 運用貸款信用風險量化模型, 提高貸款風險管理水平 197 
8. 4. 1 單筆貸款信用風險的量化 198 
8. 4. 2 兩貸款組合信用風險的量化 202 
8. 4. 3 多貸款組合信用風險的量化 204 
8. 4. 4 模型的應(yīng)用：數(shù)據(jù)資料問題 206 
8. 5 建立我國商業(yè)銀行貸款營銷的激勵機制 207 
8. 5. 1 一個激勵模型 208 
8. 5. 2 提高營銷人員實現(xiàn)營銷目標的概率 209 
8. 5. 3 提高激勵制度的可信度 211 
8. 5. 4 提高營銷人員的投入產(chǎn)出價值系數(shù) 212 
8. 6 創(chuàng)造提高我國商業(yè)銀行核心競爭力的外部環(huán)境 214 
8. 7 本章小結(jié) 215  
附錄商業(yè)銀行的核心功能為什么是風險管理
216 
A. 1 研究商業(yè)銀行的兩個角度：產(chǎn)品與功能 216 
A. 2 本書對商業(yè)銀行功能的概括與傳統(tǒng)概括的不同之處 217 
A. 3 為什么要將信用中介功能提升. 擴展為風險管理功能
218 
A. 4 為什么風險管理是商業(yè)銀行的核心功能
220 
A. 5 為什么支付中介不是商業(yè)銀行的核心功能
220 
A. 6 為什么貨幣創(chuàng)造不是商業(yè)銀行的核心功能
221 
A. 7 如何體現(xiàn)商業(yè)銀行與非銀行金融機構(gòu)之間的區(qū)別
222 
A. 8 國外專家的有關(guān)觀點 223 
參考文獻 226 
后記