銀行信貸風險管理：理論、技術和實踐

第一章導言
第一節(jié)銀行信貸風險的概念與種類
一. 金融風險和信貸風險
二. 信貸風險的種類
第二節(jié)銀行信貸風險管理的必要性與管理思路
一. 銀行信貸風險管理的必要性
二. 我國商業(yè)銀行信貸風險管理的回顧
三. 我國商業(yè)銀行信貸風險管理的思路
第二章商業(yè)銀行信貸風險測量
第一節(jié)商業(yè)銀行信貸市場風險測量
一. 早期方法
二. VAR方法
三. 壓力試驗
第二節(jié)商業(yè)銀行信貸信用風險測量
一. 傳統(tǒng)方法
二. 商業(yè)銀行信貸信用風險測量方法的新發(fā)展
第三節(jié)我國商業(yè)銀行信貸風險測量
一. 我國商業(yè)銀行信貸市場風險環(huán)境
二. 我國商業(yè)銀行信貸信用風險環(huán)境
三. 我國商業(yè)銀行信貸風險測量
附錄：中國建設銀行客戶信用等級基本得分計算表
第三章商業(yè)銀行信貸風險技術管理
第一節(jié)商業(yè)銀行信貸定價
一. 商業(yè)銀行信貸的定價原理
二. 企業(yè)貸款的定價
三. 消費貸款的定價
第二節(jié)商業(yè)銀行信貸風險分散. 對沖和轉移
一. 商業(yè)銀行信貸風險分散. 對沖和轉移的基本原理
二. 商業(yè)銀行信貸市場風險對沖
三. 商業(yè)銀行信貸信用風險分散和對沖
第三節(jié)商業(yè)銀行信貸風險資本準備
一. 資本來源及計量
二. BIS關于商業(yè)銀行信用風險的資本充足要求
三. BIS關于商業(yè)銀行市場風險的資本充足要求
四. 提高商業(yè)銀行資本充足率的途徑
第四節(jié)我國商業(yè)銀行信貸風險技術管理
一. 我國商業(yè)銀行信貸定價
二. 我國商業(yè)銀行信貸市場風險管理
三. 我國商業(yè)銀行信貸信用風險管理
四. 我國商業(yè)銀行信貸資產證券化
五. 我國商業(yè)銀行資本準備
第四章商業(yè)銀行信貸風險的內部控制
第一節(jié)商業(yè)銀行內部控制制度的概念
一. 內部控制的定義
二. 內部控制的構成要素
三. 商業(yè)銀行的內部控制的概念及演變
第二節(jié)商業(yè)銀行內部控制的主要內容
一. “巴塞爾體系”中的內部控制思想與原則
二. 巴塞爾《核心原則》下商業(yè)銀行內部控制制度框架
三. 商業(yè)銀行信貸管理內部控制制度
第三節(jié)商業(yè)銀行內控制度比較與借鑒
一. 美國商業(yè)銀行的內部控制制度
二. 德國商業(yè)銀行的內部控制制度
三. 法國商業(yè)銀行的內部控制制度
四. 中國香港商業(yè)銀行的內部控制制度
五. 啟示與借鑒
第四節(jié)中國商業(yè)銀行信貸風險的內部控制制度
一. 我國商業(yè)銀行內部控制制度建設的回顧
二. 我國商業(yè)銀行信貸管理的內部控制制度建設及評價
三. 建立與完善我國商業(yè)銀行信貸管理內控機制的必要性
四. 我國商業(yè)銀行信貸內控機制建設的難點
五. 構建我國商業(yè)銀行信貸管理內部控制制度的措施
第五章商業(yè)銀行信貸風險外部監(jiān)管與約束
第一節(jié)商業(yè)銀行監(jiān)管
一. 商業(yè)銀行監(jiān)管政策的產生原因
二. 商業(yè)銀行監(jiān)管的組織模式
三. 商業(yè)銀行監(jiān)管政策的調整原則
四. 目前廣泛接受的商業(yè)銀行監(jiān)管框架
五. 銀行跨境監(jiān)管的探索
第二節(jié)商業(yè)銀行的市場約束
一. 市場約束的基本框架
二. 加強市場約束的典型探索——新西蘭監(jiān)管改革實踐
三. 廣泛的爭議
四. 早期效果與啟示
第三節(jié)我國商業(yè)銀行監(jiān)管
一. 我國商業(yè)銀行監(jiān)管體制概況
二. 完善我國商業(yè)銀行監(jiān)管的建議
第四節(jié)我國商業(yè)銀行市場約束
一. 我國商業(yè)銀行加強市場約束的嘗試
二. 關于我國商業(yè)銀行市場約束的幾點看法
附錄：巴塞爾“有效銀行監(jiān)管核心原則”一覽
第六章商業(yè)銀行不良貸款的風險控制
第一節(jié)不良貸款的概念與分類方法
一. 不良資產與不良貸款概念的界定
二. 不良貸款的統(tǒng)計與分類
第二節(jié)不良貸款的宏觀經濟后果
一. 不良貸款：銀行危機的根源
二. 對實質經濟部門的損害
三. 不良貸款：宏觀經濟政策的掣肘
第三節(jié)中國不良貸款的現(xiàn)狀與成因
一. 中國目前不良貸款的現(xiàn)狀
二. 商業(yè)銀行不良貸款的成因——制度性與技術性
第四節(jié)國外處理不良資產的方法與經驗
一. 日本：銀行不良債權的法制化處置
二. 韓國：組建資產管理公司
三. 瑞典：“壞銀行”與“好銀行”處理并重
四. 法國里昂信貸銀行：市場化與民營化
五. 匈牙利：“收購. 注資. 民營化”三部曲
六. 波蘭處理不良資產：捆綁式的化解措施
七. 國外處置不良資產的幾點啟示
第五節(jié)我國商業(yè)銀行不良資產的化解
一. 企業(yè)破產以償還銀行債務
二. 提取壞賬準備金沖銷不良貸款
三. 商業(yè)銀行對企業(yè)的債權轉化為股權
四. 不良貸款的出售
五. 注入公共資金與資本市場籌資
六. 資產管理公司在我國的實踐與探索
參考文獻