金融工程學(xué)

總前言
前言
第1章緒論
1. 1衍生證券
1. 2無套利定價(jià)
1. 3金融資產(chǎn)定價(jià)的一般方法：折現(xiàn)因子法
1. 4二叉樹模型
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第1篇固定收益?zhèn)?br />第2章債券的基本概念
2. 1國(guó)債的價(jià)格與收益率
2, 2不付息債券和利率的期限結(jié)構(gòu)
2. 3債券的定價(jià)與設(shè)計(jì)
2. 4遠(yuǎn)期價(jià)格與遠(yuǎn)期利率
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第3章久期和凸度
3. 1久期
3. 2久期的性質(zhì)
3. 3久期與風(fēng)險(xiǎn)管理
3. 4凸度
3. 5凸度與風(fēng)險(xiǎn)管理
3. 6計(jì)算久期的其他方法
3. 7浮動(dòng)利率債券的久期
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第4章二叉樹利率模型與復(fù)雜利率證券的價(jià)格. 風(fēng)險(xiǎn)
4. 債券價(jià)格的隨機(jī)變化及風(fēng)險(xiǎn)中性概率
4. 2風(fēng)險(xiǎn)中性利率模型之一：Ho-Lee模型
4. 3Ho-Lee模型的應(yīng)用
4. 4復(fù)雜利率證券的價(jià)格
4. 5復(fù)雜衍生證券的風(fēng)險(xiǎn)
4. 6可贖回債券. 可賣回債券的價(jià)格和風(fēng)險(xiǎn)
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第5章常見的利率模型及實(shí)證分析
5. 1利率期限結(jié)構(gòu)
5. 2利率期限結(jié)構(gòu)與預(yù)期理論
5. 3金融資產(chǎn)定價(jià)理論和基本的利率模型
5. 4CIR模型
5, 5無套利定價(jià)模型
5. 6非正態(tài)模型——Das跳躍模型
5. 7多因子模型
5. 8利率衍生產(chǎn)品的定價(jià)
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
附錄Black—Derman-Toy模型的推導(dǎo)
第6章互換
6. 7互換的定義
6. 2互換與債券. 遠(yuǎn)期. 期權(quán)
6. 3互換的定價(jià)
6. 4互換的應(yīng)用
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第2篇股票期權(quán)及其定價(jià)
第7章股票期權(quán)的一些基本概念
7. 1股票期權(quán)
7. 2基本交易策略
7. 3股票期權(quán)價(jià)值的決定因素
7. 4股票期權(quán)價(jià)格特征
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第8章股票期權(quán)的定價(jià)模型
8. 1股票價(jià)格的二叉樹模型
8. 2二叉樹模型期權(quán)定價(jià)方法
8. 3Black—Scholes期權(quán)定價(jià)模型
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
附錄Black—Scholes期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)
第9章期權(quán)定價(jià)模型的使用
9. 1Black—Scholes模型的使用
9. 2美式期權(quán)
9. 3期權(quán)的套期保值
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第3篇期權(quán)定價(jià)理論的應(yīng)用
第10章股指期貨與期權(quán)
10. 1股指期貨
10. 2股指期貨交易策略
10. 3股指期權(quán)及股指期貨期權(quán)
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第11章外匯期貨和期權(quán)
11. 1外匯期貨和遠(yuǎn)期合約
11. 2外匯期貨交易策略
11. 3外匯期權(quán)
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)