優(yōu)化金融學

定　價：￥26.00

作　者：	徐成賢等編著
出版社：	科學出版社
叢編項：	21世紀高等院校教材
標　簽：	銀行學\貨幣理論

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ISBN：	9787030080776	出版時間：	2003-06-01	包裝：	精裝
開本：	23cm	頁數(shù)：	238	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書對與金融工程有關(guān)的金融模型和金融計算作了比較系統(tǒng)的介紹。全書共分七章，第一章就金融模型與金融計算與金融工程的關(guān)系作了簡要的介紹；第二章介紹金融工程技術(shù)領(lǐng)域中常常用到的基本預測和預報技術(shù)；第三章介紹基本的金融計算；第四章討論分析了以分散投資減少非系統(tǒng)風險的投資組合模型；第五章討論期權(quán)定價模型；第六章介紹了風險度量的新標準；第七章討論了用于規(guī)避風險的用期貨進行套期保值的各類套期保值模型。本書可作為金融學、經(jīng)濟學、應用數(shù)學、計算數(shù)學等相關(guān)專業(yè)本科生、研究生和教師的教學用書，也可供金融領(lǐng)域的金融工程技術(shù)人員作參考用書。

作者簡介

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圖書目錄

前言
第一章引論
1.1 金融模型與金融工程
1.2 金融模型的基本特征
1.3 金融模型的用途
1.4 關(guān)于金融建模
1.5 一個金融建模的例子
第二章基本的預測技術(shù)和模型
2.1 預測預報的若干基本概念
2.2 長期趨勢時間序列模型
2.3 時間趨勢的時間序列模型
2.4 時間趨勢與長期趨勢并存的時間序列預測模型
2.5 季節(jié)型時間序列的預測模型
第三章基本的金融計算模型
3.1 現(xiàn)金流的現(xiàn)值與將來值
3.2 內(nèi)部收益率
3.3 付款計劃
3.4 連續(xù)復合率
3.5 資本成本的計算
第四章投資組合模型
4.1 風險證券的期望收益與風險
4.2 證券組合的期望收益與方差
4.3 協(xié)方差矩陣的計算
4.4 有效的投資組合與有效邊緣
4.5 有效投資組合的基本定理
4.6 允許賣空時投資組合的有效邊緣
4.7 不允許賣空時投資組合的有效邊緣
4.8 證券市場線
第五章期權(quán)定價模型
5.1 期權(quán)簡介
5.2 期權(quán)與資產(chǎn)的組合
5.3 股票期權(quán)價格的基本性質(zhì)
5.4 期權(quán)定價的二項式模型
5.5 布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型
5.6 投資組合保險
5.7 期權(quán)的提前執(zhí)行界
第六章風險價值的計算
6.1 風險價值的定義
6.2 投資組合的風險價值和協(xié)方差矩陣方法
6.3 歷史數(shù)據(jù)模擬法
6.4 結(jié)構(gòu)蒙特卡羅模擬法
第七章套期保值模型
7.1 金融衍生產(chǎn)品
7.2 套期保值的基本概念
7.3 套頭比
7.4 最優(yōu)套期保值策略
7.5 多品種套期保值
參考文獻