金融物理學(xué)：非均衡定價中的測量建模

譯者序作者簡介前言第1章緒論 11.1動態(tài)相對于均衡 21.2自然科學(xué)相對于社會科學(xué) 91.3“公平游戲”和分形市場假說 111.4動態(tài),交易量和資金流量 131.5本書的內(nèi)容 141.6小結(jié) 171.7進一步閱讀 17第2章金融領(lǐng)域中的纖維束：第一次接觸 182.1纖維束上的微分幾何 192.1.1纖維束 192.1.2平移 232.1.3曲率 262.2金融例證 272.2.1外匯 282.2.2作為平移的凈現(xiàn)值和貼現(xiàn) 292.2.3兩個推廣：許多資產(chǎn)和時間 312.3金融電子力學(xué) 322.3.1作為曲率的套利 332.3.2電荷.力和測量對稱 342.3.3不確定性和量化 362.4小結(jié) 372.5進一步閱讀 38第3章纖維束：數(shù)學(xué) 393.1流形 403.2纖維束 453.3纖維束上的連通 473.4曲率 503.5變換法則 513.6不變性和不變量 533.7格推廣 543.8為了好奇心：指標定理 563.9小結(jié) 573.10進一步閱讀 57第4章纖維束：物理學(xué) 584.1電磁學(xué) 594.2測量不變性和幾何 644.3作為測量理論的電動力學(xué) 654.4威爾的測量理論 674.5量子電動力學(xué) 694.6其他的基本測量理論 724.6.1弱相互作用 734.6.2強力 744.6.3引力 754.7再看威爾的理論 764.8小結(jié) 764.9進一步閱讀 77第5章金融學(xué)中的纖維束：測量場動態(tài)學(xué) 785.1纖維束：正式構(gòu)造 805.1.1離散基的構(gòu)造 805.1.2結(jié)構(gòu)群 835.1.3纖維 835.1.4平移.曲度和套利 835.2基本假定 865.3動態(tài)的構(gòu)造 895.3.1線性行程 915.3.2二次行程 925.4連續(xù)纖維束 935.5測量不變：實際問題 995.5.1股票分割和貶值 995.5.2交易成本 1005.5.3心理因素 1035.5.4價格中數(shù)字的非均勻分布 1035.6小結(jié) 106第6章迅速資金流的動態(tài)I 1076.1簡介 1086.2迅速的價格動態(tài)：模型和經(jīng)驗主義者 1086.2.1模型 1106.2.2經(jīng)驗結(jié)果 1136.3資金流：第一原理 1206.4關(guān)于單一時間視界的動態(tài)構(gòu)造 1226.4.1單一投資者的情形 1236.4.2風(fēng)險因子 1246.4.3許多投資者的情形 1256.4.4格測量理論 1286.5法默項 1296.6相互作用 1326.7同其他微觀模型的比較 1346.8模型的統(tǒng)計特征 1376.9小結(jié) 1426.10概率分布函數(shù)—分析 143第7章迅速資金流的動態(tài)II 1497.1簡介 1507.2技術(shù)分析 1517.3有效市場假說 1547.4短時間動態(tài)方程 1557.5價格調(diào)整的計量問題 1627.6對第6章.第7章的最后評論 1637.7小結(jié) 165第8章虛擬套利定價理論 1668.1均衡資產(chǎn)定價 1678.2測量模型：對APT的修正 1718.3關(guān)于虛擬套利存在時一個無風(fēng)險資產(chǎn)組合的有效方程 1758.4對APT的修正 1788.5對CAPM的修正 1818.6討論 1838.7小結(jié) 185第9章衍生證券 1869.1無套利假設(shè)下的衍生證券定價 1919.2套利還是無套利：若干經(jīng)驗結(jié)論 1939.2.1來自于指數(shù)期貨套利的證據(jù) 1949.2.2套利和極端市場事件 2029.3衍生證券定價的測量模型 2089.3.1布萊克-斯科爾斯方程的推導(dǎo) 2129.3.2邊界條件 2139.3.3同布萊克-斯科爾斯分析之間的關(guān)系 2159.3.4套利資金流 2169.3.5其他資金流 2189.4具有虛擬套利的衍生證券定價的現(xiàn)象性模型 2209.4.1關(guān)于衍生證券價格的有效方程 2229.4.2對模型的討論 2239.5偏微分方程框架 2249.6顯式解 2279.6.1純Ornstein-Uhlenbeck過程 2299.6.2關(guān)于被限制布朗運動的母函數(shù) 2309.6.3復(fù)合過程 2319.6.4特定的衍生證券 2329.7交易成本和套利策略 2359.8遠離均衡的衍生證券定價 2389.8.1基礎(chǔ)價格的隨機動態(tài) 2399.8.2定價方程 2429.8.3最后的評論 2449.9小結(jié) 245第10章結(jié)論 246附錄A量子場理論的方法和它們在金融領(lǐng)域中的運用 248A.1生滅算子的基本知識 249A.1.1簡單情況下的占用數(shù)字表示 249A.1.2多重坐標的推廣 251A.1.3為什么我們需要生滅算子 252A.1.4著名的例子：調(diào)和振子 254A.2泛函積分 255A.2.1費曼路徑積分 256A.2.2一致狀態(tài)表示法和泛函積分 258A.2.3關(guān)于關(guān)系式（6-18）的證明 261A.3關(guān)于泛函積分的精確結(jié)果 261A.3.1高斯積分 262A.3.2關(guān)于調(diào)和振子的路徑積分 264A.3.3運用路徑積分方法推導(dǎo)方程（9-50） 266A.4金融應(yīng)用 267A.4.1短期利率模型 268A.4.2從路徑積分方法得來的關(guān)于Vasicek模型的精確結(jié)果 269A.4.3所羅門兄弟模型 272A.5泛函積分的計算 274A.5.1攝動理論和費曼圖 274A.5.2準經(jīng)典方法和有效行程 276A.5.3數(shù)值方法 278A.6泛函積分和It櫸⒎?280A.6.1關(guān)于準布朗過程的泛函積分 281A.6.2Fokker-Planck方程 281A.6.3It櫼?282術(shù)語表 285參考文獻 291