固定收益證券：對利率風險進行定價和套期保值的動態(tài)方法

　　本書系統(tǒng)總結和回顧了有關如何對暴露在利率風險下的固定收益證券進行定價和套期保值的現(xiàn)代金融理論。以動態(tài)模型為基礎的現(xiàn)代金融理論為固定收益證券領域的利率風險管理提供了大量的新的研究方法和思路，在本書，作者對該專題進行了全面詳實的論述，并把這些新的研究方法和思路收入其中。作者先從研究確定性現(xiàn)金流的定價和套期保值問題入手，進而又研究了非確定性現(xiàn)金流的定價和套期保值問題，因而本書結構合理，易于讀者理解和接受。除了詳細透徹的理論闡釋之外，作者還在書中配以大量的實例詳解。

　　李奧奈爾·馬特里尼，是南加州大學馬歇爾商學院金融學副教授。他擁有工商管理、經濟學、統(tǒng)計學、數(shù)學碩士學位以及金融學博士學位（加州大學伯克利分校）。他在金融衍生產品定價、信用風險分析以及資產組合數(shù)量管理等研究領域多有建樹，并在ACT（Associated Container Transportation Ltd.英國聯(lián)合貨柜運輸公司）金融系統(tǒng)等多家金融機構中擔當咨詢顧問。 菲利普·普里奧蘭德是HSBC（Hongkong and Shanghai Banking Corporation香港上海匯豐銀行）集團成員——法蘭西商業(yè)信用銀行固定收益證券研究部主任。在該部門，他主要從事銀行風險管理研究。他在數(shù)理金融研究尤其是利率期限結構建模方面多有建樹。他擁有工商管理碩士學位以及金融經濟學博士學位（巴黎第四王妃大學）。此外，他還在巴黎第四王妃大學教授經濟學和金融學課程。